Patrimoine

Modélisation de la dépendance entre des processus stochastiques à temps continu : une application à la modélisation des marchés de l'électricité et à la gestion des risques.

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Estimation non paramétrique de densités conditionnelles : grande dimension, parcimonie et algorithmes gloutons.

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Estimation de densité en dimension élevée et classification de courbes.

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Construction de lois d'expérience en présence d'évènements concurrents : Application à l'estimation des lois d'incidence d'un contrat dépendance.

Assurance dépendance, Competing risks, Durée de maintien marginale, Estimation non paramétrique, Inception rates, Latent failure time model, Long Term Care insurance, Markov process, Modèle multi-états, Multi state model, Non-parametric estimation, Processus markovien, Risques concurrents, Taux d’incidence

Modélisation de la dépendance entre des processus stochastiques à temps continu : une application à la modélisation des marchés de l'électricité et à la gestion des risques.

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