Patrimoine
Le patrimoine du Groupe Louis Bachelier a été défini comme l’ensemble des publications réalisées par des chercheurs académiques grâce à des financements du Groupe (ILB, FdR, IEF, Labex) ou via l’utilisation de données des EquipEx (BEDOFIH, EUROFIDAI).
Trois essais en gestion quantitative obligataire.
Assurance de portefeuille, Etf, Fixed-income, Liquidity, Liquidité, Market stress, Obligations, Portfolio insurance, Stress de marché
Effets directs et indirects des ETFs indiciels sur le prix et la liquidité des contrats à terme au comptant : Evidence from the CAC 40 Index.
Arbitrage, ETF, Efficiency, Exchange-Traded Fund, Futures, Liquidity
Modélisation des écarts entre les offres et les demandes, une approche par perturbation.
Bid-ask spread, CEV model, ETF, Error theory with Dirichlet forms, Liquidity, Optimal liquidation, Tracking errors, Uncertainty