Patrimoine
Le patrimoine du Groupe Louis Bachelier a été défini comme l’ensemble des publications réalisées par des chercheurs académiques grâce à des financements du Groupe (ILB, FdR, IEF, Labex) ou via l’utilisation de données des EquipEx (BEDOFIH, EUROFIDAI).
Trois essais sur la gestion du risque financier et les queues de pie.
Fat tails
Régressions de la volatilité avec queues grasses.
Autoregression, Fat tails, Random limits, Volatility
Le jeu de données extractData() analysé avec les distributions K2, K3, K4.
Distribution, Distribution leptokurtique, Expected shortfall, Fat tails, Kurtosis, Leptokurtic distribution, Lois de probabilité, Queues de distribution asymétriques, Queues de distribution épaisses, Skewed tails, Skewness
Modélisation des queues des processus économiques agrégés dans un modèle de croissance stochastique.
Economic growth, Fat tails, Heteroskedasticity, Unified growth theory