Patrimoine

Le patrimoine du Groupe Louis Bachelier a été défini comme l’ensemble des publications réalisées par des chercheurs académiques grâce à des financements du Groupe (ILB, FdR, IEF, Labex) ou via l’utilisation de données des EquipEx (BEDOFIH, EUROFIDAI).


Réinitialiser

Modèles de densité et applications au risque de crédit de la contrepartie.

Enlargement of filtration, Grossissement de filtration

Étude des méthodes numériques pour les problèmes de couverture partielle et de commutation avec incertitude des coûts.

Contrôle optimal stochastique, Enlargement of filtration, Grilles Sparses, Grossissement de filtration, Mesures de risque (finances), Monotone finite difference schemes, Non-Linear partial differential equations (PDEs), Obliquely reflected backward stochastic differential equations (BSDEs), Optimal Switching, Quantile hedging, Risk measures, Schémas de différences finies monotones, Sparse grids, Stochastic optimal control, Switching optimal, Viscosity solutions, Équations différentielles stochastiques rétrogrades obliquement réfléchies

Élargissement de la filtration avec applications aux finances.

Grossissement de filtration

Information sur un temps de défaut : ponts browniens sur un intervalle stochastique et élargissement des filtrations.

Accessible stoping time, Bayes formula, Brownian bridge, Capacités de Riesz, Credit default swap, Credit-risk, Default bonds, Default time, Dimensions de Hausdorff, Enlargement of filtrations, Formule de Bayes, Formule de densité du temps d'occupation, Grossissement de filtration, Hausdorff dimensions, Hausdorff measures, Honest times, Initial times, Local time, Mesures de Hausdorff, Obligations privées, Occupation times formula, Pont brownien, Predictable stopping time, Riesz capacities, Risque de crédit, Spread, Stopping time, Temps d'arrêt, Temps d'arrêt accessible, Temps d'arrêt prévisible, Temps d'arrêt totalement inacessible, Temps de défaut, Temps honnête, Temps intial, Temps local, Totally inacessible stopping time

EDSR et EDSPR avec grossissement de filtration, problèmes d'asymétrie d'information et de couverture sur les marchés financiers.

Asymmetrical information, Asymétrie d'information, BSDE, Complete market, Couverture d'actifs financiers, Délit d'initié, EDSPR, EDSR, Enlargement of filtration, FBSDE, Grossissement de filtration, Hedging of contingent claims, Incomplete market, Insider trading, Marché complet, Marché incomplet, Martingale Representation Theorem, Mesure martingale minimale, Minimal martingale measure, Probabilité neutre au risque, Risk-neutral probability, Théorème de représentation de martingales

EDSR et EDSPR avec grossissement de filtration, problèmes d'asymétrie d'information et de couverture sur les marchés financiers.

Asymétrie d'information, Bsde, fbsde, Complete mar, Couverture d'actifs financiers, Délit d'initié, Edsr, edspr, Enlargement of filtration, Grossissement de filtration, Hedging of contingent claims, Insider tradingvAsymmetrical information, Marché complet, Marché incomplet, Martingale Representation Theorem, Mesure martingale minimale 1, Probabilité neutre au risque, Théorème de représentation de martingales