Patrimoine

Le patrimoine du Groupe Louis Bachelier a été défini comme l’ensemble des publications réalisées par des chercheurs académiques grâce à des financements du Groupe (ILB, FdR, IEF, Labex) ou via l’utilisation de données des EquipEx (BEDOFIH, EUROFIDAI).


Réinitialiser

Clustering in foreign exchange markets : price, trades and traders.

Clustering de prix, Foreign exchange markets, Hawkes processes, Marchés FX, Market microstructure, Microstructure de marché, Price clustering, Processus de Hawkes, Réseaux validés statistiquement, Statistically validated networks, Taille de tick, Tick size

Propriétés empiriques et modélisation d’actifs en haute fréquence.

Calibration, Dynamique jointe, Hawkes processes, Joint dynamics, Processus de Hawkes

Processus de Hawkes à haute dimension pour les carnets d'ordres à cours limité : modélisation, analyse empirique et calibrage numérique.

Hawkes processes, High frequency data, Limit order books, Non-convex optimization

Modélisation des cours acheteur et vendeur à l'aide de processus de Hawkes contraints : Ergodicité et limite d'échelle.

Discretisation of stochastic processes, Hawkes processes, Limit order book, Limit theorems, Point processes

Apprentissage automatique basé sur les processus de Hawkes et l'optimisation stochastique.

Causality, Causalité, Hawkes processes, Logiciel libre, Open source, Optimisation stochastique, Processus de Hawkes, Stochastic optimization

Application des processus stochastiques aux enchères en temps réel et à la propagation d'information dans les réseaux sociaux.

Cascades d'information, Diffusion processes on graphs, Hawkes processes, Influence maximization, Information cascades, Marketing viral, Maximisation d'influence, Processus de Hawkes, Processus diffusif sur les graphes, Real-Time bidding, Viral marketing

Processus de Hawkes multivariés épars et à faible rang.

Data-driven concentration, Hawkes processes, Low-Rank, Random matrices, Sparsity

Modélisation du bruit de microstructure avec des processus ponctuels mutuellement excitants.

Bartlett spectrum, Epps effect, Hawkes processes, Microstructure noise, Point processes, Signature plot

Effets de rétroaction en finance : applications à l'exécution optimaleet aux modèles de volatilité.

Exécution optimale, Hawkes processes, High-Frequency volatility, Impact models, Modèles d'impact, Modèles de volatilité, Optimal execution, Processus de Hawkes, Volatility feedback, Volatility modeling, Volatilité rétroactive, Volatilité à haute fréquence

Contrôle optimal, apprentissage statistique et modélisation du carnet d'ordres.

Apprentissage par renforcement, Carnet d’ordres, Ergodic properties, Hawkes processes, Limit order book, Modèle de file d’attente, Optimal trading, Processus de Hawkes, Propriétés ergodiques, Queuing model, Reinforcement learning, Trading optimal

Estimation bayésienne non paramétrique pour les processus de Hawkes.

Hawkes processes, Non parametric Bayesian estimation

Lasso et inégalités probabilistes pour les processus ponctuels multivariés.

Adaptive estimation, Bernstein-type inequalities, Hawkes processes, Lasso procedure, Multivariate counting process