Patrimoine

Le patrimoine du Groupe Louis Bachelier a été défini comme l’ensemble des publications réalisées par des chercheurs académiques grâce à des financements du Groupe (ILB, FdR, IEF, Labex) ou via l’utilisation de données des EquipEx (BEDOFIH, EUROFIDAI).


Réinitialiser

Trois essais sur les stratégies de suivi de tendance.

Construction de portefeuille, Fonds d'investissements, Hedge funds, Liquidity, Liquidité, Portfolio construction, Suivi de tendance, Trend following

Mesure de performance et liquidité dans l'industrie des hedge funds.

Autocorrélation, Econometrics, Econométrie, Hedge funds, Limite à l'arbitrage, Limits to arbitrage, Liquidity, Liquidité, Mesure de performance, Modèles à facteurs, Multiple factors models, Performance measurement, Prime de risque, Risk premium, Serial-Correlation

La dynamique de la performance des fonds spéculatifs.

Fund managers, Hedge Funds, Measure of performance, Performance, Rating dynamics, Stochastic migration model

Commissions de performance et dynamique des rendements des fonds spéculatifs.

Hedge funds, High water mark, Manager incentive, Performance fees, Risk appetite

Persistance des performances des hedge funds a l’epreuve de la crise financiere.

Absolute performance, Capital productivity, Crise financière, Global financial crisis (2008-2009), Hedge funds, Performance absolue, Performance persistance, Persistance de la performance

Mesure de performance et liquidité dans l'industrie des hedge funds.

Autocorrélation, Econometrics, Econométrie, Hedge funds, Limite à l'arbitrage, Limits to arbitrage, Liquidity, Liquidité, Mesure de performance, Modèles à facteurs, Multiple factors models, Performance measurement, Prime de risque, Risk premium, Serial-Correlation

Essais sur la gestion et la mesure de performance des portefeuilles : distribution de Johnson en gestion alternative et structurée.

Assurance de portefeuille, Distribution de Johnson, Garch, Hedge funds, Johnson distribution, Mesure de performance, Performance measurement, Portfolio insurance

Un indicateur de détection des fraudes financières pour les investisseurs : Un IDeA.

Fraud Detection, Hedge Funds, Performance measurement, Robust Statistics