Patrimoine

Le patrimoine du Groupe Louis Bachelier a été défini comme l’ensemble des publications réalisées par des chercheurs académiques grâce à des financements du Groupe (ILB, FdR, IEF, Labex) ou via l’utilisation de données des EquipEx (BEDOFIH, EUROFIDAI).


Réinitialiser

Un algorithme EM en ligne dans des modèles de (semi-)Markov cachés pour la segmentation et le regroupement audio.

Audio segmentation, EM algorithm, Hidden Markov models, Online learning

Utilisation des données d'activité des réseaux sociaux pour identifier et cibler les demandeurs d'emploi.

Customer Analytics, Data Fusion, Hidden Markov Models, Targeting

Mélanges non paramétriques à translation finie avec régime dépendant.

Dependent latent variable models, Hidden Markov models, Non parametric estimation, Semi-parametric models, Translation mixtures

Sur le comportement asymptotique de la distribution postérieure dans les modèles de Markov cachés avec un nombre inconnu d'états.

Bayesian statistics, Hidden Markov models, Posterior consistency

Risques extrêmes en finance : analyse et modélisation.

Conditional Value-At-Risk, Fast Fourier transforms, Hidden Markov models, Lemme de Neyman-Pearson, Lois puissances, Lévy processes, Modèles de Markov cachés, Neyman-Pearson Lemma, Power laws, Processus de Lévy, Transformée de Fourier rapide, Value-At-Risk, Value-At-Risk Conditionnelle

Estimation non paramétrique de modèles à variables latentes non échangeables.

Finite mixtures, Hidden Markov models, Latent variable models, Nonparametric estimation, Panel data, Unobserved heterogeneity, Wage dynamics

Estimation du maximum de vraisemblance dans les modèles de Markov partiellement observés avec des applications aux séries temporelles de comptage.

Consistance, Consistency, Ergodicity, Ergodicité, Hidden Markov models, Maximum de vraisemblance, Maximum likelihood, Modèles de Markov cachés, Modèles de Markov partiellement observés, Modèles guidés par l'observation, Observation-driven models, Partially observed Markov models, Séries temporelles de comptage, Time series of counts

Le filtre de Kalman démystifié : De l'intuition au modèle graphique probabiliste au cas réel sur les marchés financiers.

And phrases kalman filter, CMA ES, Graphical model, Hidden markov models, LAMSADE, MILES, Systematic trading, Trend detection

Le filtre de Kalman démystifié : de l'intuition au modèle graphique probabiliste au cas réel sur les marchés financiers.

And phrases kalman filter, CMA ES, Graphical model, Hidden markov models, LAMSADE, MILES, Systematic trading, Trend detection