Patrimoine
Le patrimoine du Groupe Louis Bachelier a été défini comme l’ensemble des publications réalisées par des chercheurs académiques grâce à des financements du Groupe (ILB, FdR, IEF, Labex) ou via l’utilisation de données des EquipEx (BEDOFIH, EUROFIDAI).
High-frequency trading : statistical analysis, modelling and regulation.
Adverse selection, Agent-based model, Bid-ask spread, Carnet d’ordres, Financial regulation, High frequency trading, Limit order book, Market making, Market microstructure, Microstructure de marché, Modèle multi-agents, Pas de cotation, Queue position valuation, Régulation financière, Sélection adverse, Tenue de marché, Tick size, Trading haute fréquence, Volatility, Volatilité
Une approche mathématique de l'investissement boursier.
Apprentissage statistique, Hawkes process, High frequency trading, Processus de Hawkes, Statistical learning, Stratégies de trading, Trading haute fréquence, Trading strategies
Arbitrage toxique.
Adverse Selection, Arbitrage, High Frequency Trading, Liquidity
Essais en Microstructure des Marchés Financiers.
Attention limitée, Bien-être, Efficience informationnelle de marché, High frequency trading, Imperfect market monitoring, Limit order Market, Limited attention, Liquidity, Liquidité, Marché conduit par les ordres, Market efficiency, Mini flash crash, News, Nouvelles, Surveillance de marché imparfaite, Trading haute fréquence, Welfare
Fourniture de liquidité entre sites : Trading haute fréquence et liquidité fantôme.
Algorithmic Trading, Fragmentation, Ghost liquidity, High Frequency Trading
Mesures du risque à haute fréquence.
Backtesting, High Frequency Risk Measure, High Frequency Trading, Time at Risk, Value at Risk
Le trading à haute fréquence dans un modèle de renouvellement de Markov.
Adverse selection, High frequency trading, Integro-ordinary differential equation, Marked Cox process, Markov renewal process