Patrimoine
Le patrimoine du Groupe Louis Bachelier a été défini comme l’ensemble des publications réalisées par des chercheurs académiques grâce à des financements du Groupe (ILB, FdR, IEF, Labex) ou via l’utilisation de données des EquipEx (BEDOFIH, EUROFIDAI).
Méthodes numériques et algorithmes probalistiques pour l'évaluation des dérivées exotiques des taux d'intérêts dans le cadre des modèles de marché des taux Libor et taux de Swap.
Equation aux dérivées partielles, Formules fermées, Inégalités variationnelles, Modèles de marché, Méthode de Monte-Carlo, Options exotiques, Taux Libor, Taux d'intérêt, Taux de Swap
Quelques applications du controle stochastique aux options réelles et au risque de liquidité.
Inégalités variationnelles, Principe de smooth-fit, Risque de liquidité, Sélection de portefeuille, Théorie du filtage