Patrimoine
Le patrimoine du Groupe Louis Bachelier a été défini comme l’ensemble des publications réalisées par des chercheurs académiques grâce à des financements du Groupe (ILB, FdR, IEF, Labex) ou via l’utilisation de données des EquipEx (BEDOFIH, EUROFIDAI).
Contrôle stochastique et méthodes numériques en finance mathématique.
BSDE, Calcul de Malliavin, Contrôle stochastique, EDSR, Estimation non-paramétrique, Financial mathematics, Jump processes, Malliavin calculus, Mathématiques financières, Monte Carlo simulations, Non-parametric estimation, Processus a sauts, Simulations Monte Carlo, Solutions de viscosité, Stochastic control, Viscosity solutions
Méthodes asymptotiques pour l'évaluation des options en finance.
Affine models, Asymptotic expansions, Asymptotic methods, Jump processes, Modèles affines, Méthodes asymptotiques, Option pricing, Processus à sauts, Valorisation d’options, Échantillonnage préférentiel
BSDEs réfléchis et arrêt optimal robuste pour les mesures de risque dynamiques avec sauts.
Backward stochastic differential equations, Jump processes, Optimal stopping, Reflected backward stochastic equations, Risk-measures
Méthodes Monte Carlo multi-niveaux et inférence statistique pour les modèles financiers.
Algorithmes stochastiques, Calcul de Malliavin, Finance Quantitative, Functional limit theorems, Jump processes, Malliavin calculus, Multilevel Monte Carlo, Multilevel Monte Carlo methods, Numerical probabilities, Probabilités numériques, Processus de branchement-diffusion, Processus à sauts, Statistics of processes for financial models, Statistique des processus, Stochastic algorithms, Théorèmes limites fonctionnels