Patrimoine
Le patrimoine du Groupe Louis Bachelier a été défini comme l’ensemble des publications réalisées par des chercheurs académiques grâce à des financements du Groupe (ILB, FdR, IEF, Labex) ou via l’utilisation de données des EquipEx (BEDOFIH, EUROFIDAI).
Test pour les sauts dans les modèles ARMA-GARCH conditionnellement gaussiens, une approche robuste.
Forecasting, GARCH, Jumps, Test
Prévision de la volatilité des contrats à terme de pétrole brut à l'aide de données intrajournalières.
Crude oil futures, Jumps, Realized semivariance, Realized variance, Volatility forecasting
La contribution des sauts à la prévision de la densité des rendements.
Bipower variation, Density forecasting, Jumps, Leverage effect, Median realized volatility, Realized volatility
La gestion du risque de longévité et évaluation de produits dérivés.
Couverture, Derivatives, Dérivés de longévité, Esscher transform, Hedging, Jumps, Longevity/mortality risk, Modèles de mortalité, Mortality models, Risque de longévité / mortalité, Sauts, Transformées de Esscher, Transformées de Wang, Wang transform
Un problème de négociation optimale sur les marchés intrajournaliers de l'électricité.
Delay, Intraday electricity markets, Jumps, Linear-quadratic control problem, Market impact, Optimal trading, Power plant, Renewable energy