Patrimoine

Le patrimoine du Groupe Louis Bachelier a été défini comme l’ensemble des publications réalisées par des chercheurs académiques grâce à des financements du Groupe (ILB, FdR, IEF, Labex) ou via l’utilisation de données des EquipEx (BEDOFIH, EUROFIDAI).


Réinitialiser

Liquidité, risque et choix professionnels.

Entrepreneurship, Financial constraints, Insurance, Liquidity

Diffusion d'actifs par les marchés de courtage.

Dealer markets, Intermediation chains, Liquidity, OTC markets

Le pourquoi de la LOIS : Skew du crédit et volatilité des écarts de financement.

Credit, Funding, Libor, Liquidity, OIS

Trois essais sur les stratégies de suivi de tendance.

Construction de portefeuille, Fonds d'investissements, Hedge funds, Liquidity, Liquidité, Portfolio construction, Suivi de tendance, Trend following

Mesure de performance et liquidité dans l'industrie des hedge funds.

Autocorrélation, Econometrics, Econométrie, Hedge funds, Limite à l'arbitrage, Limits to arbitrage, Liquidity, Liquidité, Mesure de performance, Modèles à facteurs, Multiple factors models, Performance measurement, Prime de risque, Risk premium, Serial-Correlation

Trois essais en gestion quantitative obligataire.

Assurance de portefeuille, Etf, Fixed-income, Liquidity, Liquidité, Market stress, Obligations, Portfolio insurance, Stress de marché

MLiq a meta liquidity measure.

Correlations, Liquidity, Liquidity Risk Management, Liquidity measure, Regime Switching models

Trois Essais en Private Equity.

Capital-Investissement, Emerging markets, IPOs, Introductions en bourse, Liquidity, Liquidité, Manager mobility, Marchés émergents, Mobilité des managers, Performance, Private equity

Liquidity risk and contagion for liquid funds.

Contagion Effects, Emerging Markets, Liquidity, Liquidity Risk Management, Regime, Sovereign Debt Market, Switching models

Évaluation du risque de liquidité dans les fonds indiciels d'obligations des marchés émergents.

Bond markets, Correlations, Dynamic Correlation, Economic statistics, Emerging Markets, Investment risk, Liquidity, Liquidity Risk Management, Liquidity risk, Liquids, Portfolio diversification, Regime Switching Models Index funds, Sovereign Debt Market

Liquidité intrinsèque dans les modèles de volatilité conditionnelle.

C01, C22, C58, G11, Garch, Liquidity, Quasi-Maximum Likelihood, Risk measures, Value-at-Risk

Volume d'échange et arbitrage.

Arbitrage, Liquidity, Market portfolio, Volume