Patrimoine

Le patrimoine du Groupe Louis Bachelier a été défini comme l’ensemble des publications réalisées par des chercheurs académiques grâce à des financements du Groupe (ILB, FdR, IEF, Labex) ou via l’utilisation de données des EquipEx (BEDOFIH, EUROFIDAI).


Réinitialiser

Méthodes et modèles numériques appliqués aux risques du marché et à l’évaluation financière.

Algorithme glouton, Carnet d'ordres, Equation aux dérivées partielles en grande dimension, Greedy algorithm, High dimensional partial differential equations, Limit order book, Liquidity risk, Market microstructure, Microstructure de marché, Risque de liquidité

Le rôle des institutions financières : limites et perspectives.

Apprentissage, Blockchain, Central clearing, Compensation centrale, Financial institutions, Institutions financières, Learning, Liquidity risk, Payment network, Risque de liquidité, Réseau de paiement

Allocation optimale d'actifs soumise à des contraintes de risque de retrait et de solvabilité.

Asset allocation, Asset-liability management, Liquidity risk, Utility maximization, Withdrawal risk

Évaluation du risque de liquidité dans les fonds indiciels d'obligations des marchés émergents.

Bond markets, Correlations, Dynamic Correlation, Economic statistics, Emerging Markets, Investment risk, Liquidity, Liquidity Risk Management, Liquidity risk, Liquids, Portfolio diversification, Regime Switching Models Index funds, Sovereign Debt Market

Processus autorégressif entier bivarié avec une application aux flux de fonds mutuels.

C53, Compound autoregressive process, JEL code C32, Liquidity risk, Memory persis- tence, Memory persistence, Multivariate low event count process, Mutual funds, Mutual funds MSC code 62-15, Non-Linear forecasting, Non-linear forecasting

Défaillances des marchés financiers et interventions publiques.

Biens publics, Crises financières, Défaillances de marché, Financial crisis, Lender of last resort, Liquidity risk, Market failures, Maturity transformation, Primes de risque, Prêteur en dernier ressort, Public goods, Risk premium, Risque de liquidité, Transformation de maturité

Une évaluation de la résilience des contreparties centrales dans le nouveau cadre réglementaire en utilisant des données publiques.

Actions, Bonds, Counterparty risk, Derivatives products, Liquidity risk, Loss allocation, Obligations, Pensions livrées, Produits dérivées, Repurchase agreement, Risque de contrepartie, Risque de liquidité, Risque systémique, Répartition des pertes, Shares, Systemic risk

Infusions optimales de capitaux propres dans les réseaux interbancaires.

Financial contagion, Liquidity risk, Markov decision process, Rollover risk, Systemic risk

Essays on bank network characteristics : implications for bank capital and liquidity regulation and for monetary policy.

Basel III, Bâle III, Capital buffer, Interbank network topology, Liquidity risk, Risque de liquidité, Stock de capital, Topologie du réseau interbancaire

Les banques fixent-elles différemment leurs ratios de liquidité en fonction des caractéristiques de leur réseau ?

Basel III, Financial Crisis, Interbank network topology, Liquidity risk

Changement de régime dans la dynamique des rendements obligataires et des écarts de taux.

Changements de régime, Compound auto-regressive process, Credit risk, Liquidity risk, Monetary policy, Politique monétaire, Processus composé auto-régressif, Regime switching, Risque de crédit, Risque de liquidité, Structure par terme des taux d’intérêt, Term structure of interest rates, Yield spreads, Écarts de taux d’intérêt

Changement de régime dans la dynamique des rendements obligataires et des écarts de taux.

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