Patrimoine

Le patrimoine du Groupe Louis Bachelier a été défini comme l’ensemble des publications réalisées par des chercheurs académiques grâce à des financements du Groupe (ILB, FdR, IEF, Labex) ou via l’utilisation de données des EquipEx (BEDOFIH, EUROFIDAI).


Réinitialiser

Approximation faible des représentations martingales.

Malliavin calculus, Martingale Representation Theorem, Stochastic Calculus, Stochastic Differential equations

Couverture approximative pour des coûts de transaction non linéaires sur le volume des actifs négociés.

Delta hedging, Leland–Lott strategy, Malliavin calculus, Order book, Transaction costs

Contrôle stochastique et méthodes numériques en finance mathématique.

BSDE, Calcul de Malliavin, Contrôle stochastique, EDSR, Estimation non-paramétrique, Financial mathematics, Jump processes, Malliavin calculus, Mathématiques financières, Monte Carlo simulations, Non-parametric estimation, Processus a sauts, Simulations Monte Carlo, Solutions de viscosité, Stochastic control, Viscosity solutions

Fonctions d'estimation pour les EDD pilotés par des processus de Lévy stables.

Estimating functions, Lévy process, Malliavin Calculus, Parametric infer- ence, Parametric inference, Stable process, Stochastic Differential Equation

Étude et modélisation des équations différentielles stochastiques.

Calcul de Malliavin, Discretization schemes, Equation diffférentielles stochastiques, Estimateur de Maximum de Vraisemblance, Malliavin calculus, Maximum Likelyhood Estimator, Processus de Wishart, Schémas de discrétisation, Stochastic Differential Equations, Wishart process

Fonctions d'estimation pour les EDD pilotés par des processus de Lévy stables.

Estimating functions, Lévy process, Malliavin Calculus, Parametric infer- ence, Parametric inference, Stable process, Stochastic Differential Equation

Développement stochastique et formules fermées de prix pour les options européennes.

Analyse stochastique, Calcul de Malliavin, Financial mathematics, Malliavin calculus, Mathématiques financières, Partial differential equations, Stochastic analysis, Équations aux dérivées partielles

Simulation d'événements rares liés aux risques financiers : estimation efficace et analyse de sensibilité.

Credit default swaps, Deep out-of-the-money options, Ergodic properties, Fractional Brownian motion, Interacting particle systems, Malliavin calculus, Markov chains, Model misspecification, Monte Carlo simulation, Rare event, Sensitivity analysis

Approximation et estimation de densité pour des équations d'évolution stochastique.

Calcul de Malliavin, Euler scheme, Malliavin calculus, Schéma d’Euler, Stochastic differential equations, Équation de la chaleur, Équation différentielle stochastique

Sur les distributions de probabilité des diffusions et des modèles financiers avec des coefficients non lisses au niveau mondial.

Calcul de Malliavin, Density estimation, Equations différentielles Stochastiques, Estimation de densités, Implied volatility, Malliavin calculus, Mathematical Finance, Mathématiques financières, Stochastic Volatility, Stochastic differential equations, Volatilité implicite, Volatilité stochastique

Approximation des équations différentielles stochastiques à rebours à l'aide des poids de Malliavin et de la régression des moindres carrés.

Backward stochastic differential equations, Dynamic programming equation, Empirical regressions, Malliavin calculus, Non-asymptotic error estimates

Approximations analytiques du modèle de volatilité locale de Heston et analyse des erreurs.

Analytical approximations, Local and stochastic volatilities, Malliavin calculus