Patrimoine

Le patrimoine du Groupe Louis Bachelier a été défini comme l’ensemble des publications réalisées par des chercheurs académiques grâce à des financements du Groupe (ILB, FdR, IEF, Labex) ou via l’utilisation de données des EquipEx (BEDOFIH, EUROFIDAI).


Réinitialiser

Structuration optimale de produits financiers en marché illiquide et trois excursions dans d'autres domaines des probabilités.

Distribution de Hartman-Watson, Générateurs infinitésimaux, Marché incomplet, Nombres de stirling, Option réelle, Polynômes orthogonaux, Processus de Lévy, Structuration optimale de produits financiers

Algorithmes stochastiques pour la gestion du risque et l'indexation de bases de données de média.

Apprentissage automatique, Control stochastic, Contrôle stochastique, Exact simulation, Incomplete market, Indexation d'images, Machine learning, Malliavin sensitivity, Marché incomplet, Media indexing, Optimization problem, Problème d'optimisation, Quantification, Quantization, Réduction de variance, Sensibilité par Malliavin, Simulation trajectorielle exacte, Stochastic volatility, Variance reduction, Volatilité stochastique

EDSR et EDSPR avec grossissement de filtration, problèmes d'asymétrie d'information et de couverture sur les marchés financiers.

Asymmetrical information, Asymétrie d'information, BSDE, Complete market, Couverture d'actifs financiers, Délit d'initié, EDSPR, EDSR, Enlargement of filtration, FBSDE, Grossissement de filtration, Hedging of contingent claims, Incomplete market, Insider trading, Marché complet, Marché incomplet, Martingale Representation Theorem, Mesure martingale minimale, Minimal martingale measure, Probabilité neutre au risque, Risk-neutral probability, Théorème de représentation de martingales

EDSR et EDSPR avec grossissement de filtration, problèmes d'asymétrie d'information et de couverture sur les marchés financiers.

Asymétrie d'information, Bsde, fbsde, Complete mar, Couverture d'actifs financiers, Délit d'initié, Edsr, edspr, Enlargement of filtration, Grossissement de filtration, Hedging of contingent claims, Insider tradingvAsymmetrical information, Marché complet, Marché incomplet, Martingale Representation Theorem, Mesure martingale minimale 1, Probabilité neutre au risque, Théorème de représentation de martingales