Patrimoine
Le patrimoine du Groupe Louis Bachelier a été défini comme l’ensemble des publications réalisées par des chercheurs académiques grâce à des financements du Groupe (ILB, FdR, IEF, Labex) ou via l’utilisation de données des EquipEx (BEDOFIH, EUROFIDAI).
Pareto Optima pour une classe de jeux de contrôle singuliers.
Interbank markets, LIBOR rate, Mathematical finance, Nash equilibrium, Pareto optimum, Singular stochastic control, Skorokhod problem, Stochastic control, Stochastic differential game
Contributions à la modélisation du risque de crédit et des taux d'intérêt.
Credit risk, Interest rate models, Mathematical finance, Maximisation d'utilité
Temps d'invariance *.
Enlargement of filtration, Mathematical finance, Measure change, Random time
Sur les distributions de probabilité des diffusions et des modèles financiers avec des coefficients non lisses au niveau mondial.
Calcul de Malliavin, Density estimation, Equations différentielles Stochastiques, Estimation de densités, Implied volatility, Malliavin calculus, Mathematical Finance, Mathématiques financières, Stochastic Volatility, Stochastic differential equations, Volatilité implicite, Volatilité stochastique
Modélisation de la dépendance entre des processus stochastiques à temps continu : une application à la modélisation des marchés de l'électricité et à la gestion des risques.
Bandwidth selection, Brownian motion, Copula, Copule, Dependence, Dépendance, Electricity markets, Estimateur à polynômes locaux, Estimation non paramétrique, Finance mathématique, Gestion des risques, High frequency statistics, Intensité stochastique, Inégalité oracle, Local polynomial estimation, Marchés de l'électricité, Mathematical finance, Mouvement Brownien, Non parametric estimation, Oracle inequality, Pics, Poisson process, Processus de Poisson, Production éolienne, Risk management, Semimartingale, Spikes, Statistique haute fréquence, Stochastic intensity, Sélection de fenêtre, Wind production
Quelques contributions aux méthodes numériques probabilistes et à la modélisation stochastique.
Adaptive numerical methods, Finance mathématique, HPC, Mathematical finance, Modélisation stochastique, Méthodes numériques probabilistes adaptatives, Optimisation stochastique, Stochastic modeling, Stochastic optimization
Fondamentaux et techniques avancées de couverture des produits dérivés.
Mathematical Finance, Probability, Risk control
Modélisation de la dépendance entre des processus stochastiques à temps continu : une application à la modélisation des marchés de l'électricité et à la gestion des risques.
Bandwidth selection, Brownian motion, Copula, Copule, Dependence, Dépendance, Electricity markets, Estimateur à polynômes locaux, Estimation non paramétrique, Finance mathématique, Gestion des risques, High frequency statistics, Intensité stochastique, Inégalité oracle, Local polynomial estimation, Marchés de l'électricité, Mathematical finance, Mouvement Brownien, Non parametric estimation, Oracle inequality, Pics, Poisson process, Processus de Poisson, Production éolienne, Risk management, Semimartingale, Spikes, Statistique haute fréquence, Stochastic intensity, Sélection de fenêtre, Wind production
Sur les distributions de probabilité des diffusions et des modèles financiers avec des coefficients non lisses au niveau mondial.
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