Patrimoine
Le patrimoine du Groupe Louis Bachelier a été défini comme l’ensemble des publications réalisées par des chercheurs académiques grâce à des financements du Groupe (ILB, FdR, IEF, Labex) ou via l’utilisation de données des EquipEx (BEDOFIH, EUROFIDAI).
L'impact du marché dans le trading systématique et la fixation du prix des options.
Evaluation d'Options, Financial Mathematics, Impact de Marché, Market Impact, Mathematiques Financières, Option Pricing, Systematic Trading, Trading Algorithmique
Contrôle stochastique et méthodes numériques en finance mathématique.
BSDE, Calcul de Malliavin, Contrôle stochastique, EDSR, Estimation non-paramétrique, Financial mathematics, Jump processes, Malliavin calculus, Mathématiques financières, Monte Carlo simulations, Non-parametric estimation, Processus a sauts, Simulations Monte Carlo, Solutions de viscosité, Stochastic control, Viscosity solutions
Instituer l'incohérence.
Assurance, Finance, Institution, Mathématiques financières, Risque
Développement stochastique et formules fermées de prix pour les options européennes.
Analyse stochastique, Calcul de Malliavin, Financial mathematics, Malliavin calculus, Mathématiques financières, Partial differential equations, Stochastic analysis, Équations aux dérivées partielles
Sur les distributions de probabilité des diffusions et des modèles financiers avec des coefficients non lisses au niveau mondial.
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Accélération de la méthode de Monte Carlo pour des processus de diffusions et applications en Finance.
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Modèle d'incertitude en finance et équations différentielles stochastiques rétroactives du second ordre.
Croissance quadratique, EDP non-linéaire, Edsr, Mathématiques financières, Maximisation d'utilité robuste
Sur les distributions de probabilité des diffusions et des modèles financiers avec des coefficients non lisses au niveau mondial.
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