Patrimoine

Le patrimoine du Groupe Louis Bachelier a été défini comme l’ensemble des publications réalisées par des chercheurs académiques grâce à des financements du Groupe (ILB, FdR, IEF, Labex) ou via l’utilisation de données des EquipEx (BEDOFIH, EUROFIDAI).


Réinitialiser

L'impact du marché dans le trading systématique et la fixation du prix des options.

Evaluation d'Options, Financial Mathematics, Impact de Marché, Market Impact, Mathematiques Financières, Option Pricing, Systematic Trading, Trading Algorithmique

Contrôle stochastique et méthodes numériques en finance mathématique.

BSDE, Calcul de Malliavin, Contrôle stochastique, EDSR, Estimation non-paramétrique, Financial mathematics, Jump processes, Malliavin calculus, Mathématiques financières, Monte Carlo simulations, Non-parametric estimation, Processus a sauts, Simulations Monte Carlo, Solutions de viscosité, Stochastic control, Viscosity solutions

Instituer l'incohérence.

Assurance, Finance, Institution, Mathématiques financières, Risque

Développement stochastique et formules fermées de prix pour les options européennes.

Analyse stochastique, Calcul de Malliavin, Financial mathematics, Malliavin calculus, Mathématiques financières, Partial differential equations, Stochastic analysis, Équations aux dérivées partielles

Sur les distributions de probabilité des diffusions et des modèles financiers avec des coefficients non lisses au niveau mondial.

Calcul de Malliavin, Density estimation, Equations différentielles Stochastiques, Estimation de densités, Implied volatility, Malliavin calculus, Mathematical Finance, Mathématiques financières, Stochastic Volatility, Stochastic differential equations, Volatilité implicite, Volatilité stochastique

Accélération de la méthode de Monte Carlo pour des processus de diffusions et applications en Finance.

Esscher transform, Euler scheme, Financial mathematics, Heston model, Mathématiques financières, Modèle de Heston, Robbins-Monro, Schéma d'Euler, Transformation d'Esscher

Modèle d'incertitude en finance et équations différentielles stochastiques rétroactives du second ordre.

Croissance quadratique, EDP non-linéaire, Edsr, Mathématiques financières, Maximisation d'utilité robuste

Sur les distributions de probabilité des diffusions et des modèles financiers avec des coefficients non lisses au niveau mondial.

Calcul de Malliavin, Density estimation, Equations différentielles Stochastiques, Estimation de densités, Implied volatility, Malliavin calculus, Mathematical Finance, Mathématiques financières, Stochastic Volatility, Stochastic differential equations, Volatilité implicite, Volatilité stochastique