Patrimoine

Le patrimoine du Groupe Louis Bachelier a été défini comme l’ensemble des publications réalisées par des chercheurs académiques grâce à des financements du Groupe (ILB, FdR, IEF, Labex) ou via l’utilisation de données des EquipEx (BEDOFIH, EUROFIDAI).


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La finance quantitative sous une volatilité grossière.

Equations stochastiques de Volterra, Hawkes process, Heston model, Limiting theorems, Make-take fees, Market microstructure, Microstructure des marchés, Modèle de Heston, Principal-agent problem, Problème de principal-agent, Processus de Hawkes, Rough volatility, Théorèmes limites, Volatilité rugueuse, Volterra Equation

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Concurrence imparfaite entre opérateurs sur les marchés financiers.

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La finance quantitative à l'échelle de la microstructure : trading algorithmique et réglementation.

Make-Take fees, Market microstructure, Market-Making, Microstructure des marchés, Optimal trading, Options trading, Regulation, Régulation, Trading d'options, Trading optimal

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