Patrimoine
Le patrimoine du Groupe Louis Bachelier a été défini comme l’ensemble des publications réalisées par des chercheurs académiques grâce à des financements du Groupe (ILB, FdR, IEF, Labex) ou via l’utilisation de données des EquipEx (BEDOFIH, EUROFIDAI).
Risques extrêmes en finance : analyse et modélisation.
Conditional Value-At-Risk, Fast Fourier transforms, Hidden Markov models, Lemme de Neyman-Pearson, Lois puissances, Lévy processes, Modèles de Markov cachés, Neyman-Pearson Lemma, Power laws, Processus de Lévy, Transformée de Fourier rapide, Value-At-Risk, Value-At-Risk Conditionnelle
Estimation du maximum de vraisemblance dans les modèles de Markov partiellement observés avec des applications aux séries temporelles de comptage.
Consistance, Consistency, Ergodicity, Ergodicité, Hidden Markov models, Maximum de vraisemblance, Maximum likelihood, Modèles de Markov cachés, Modèles de Markov partiellement observés, Modèles guidés par l'observation, Observation-driven models, Partially observed Markov models, Séries temporelles de comptage, Time series of counts