Patrimoine
Le patrimoine du Groupe Louis Bachelier a été défini comme l’ensemble des publications réalisées par des chercheurs académiques grâce à des financements du Groupe (ILB, FdR, IEF, Labex) ou via l’utilisation de données des EquipEx (BEDOFIH, EUROFIDAI).
Estimation du nombre de facteurs dans un modèle multifactoriel de Heath-Jarrow-Morton sur les marchés de l'électricité.
Electricity markets, Model calibration, Model selection, Power price model
Sélection de variables et prévision par des méthodes automatisées pour les modèles linéaires : LASSO/adaLASSO et Autometrics.
Adaptive LASSO, General-to-specific, Genetic data, Model selection, Monte Carlo simulation, Sparse models
Efficacité de la sélection du modèle V -Fold pour les bases localisées.
Heteroscedastic noise, Model selection, Nonparametric regression, Random design, V-fold cross-validation, V-fold penalization, Wavelets
heuristique de pente et sélection de modèle V-Fold dans la régression hétéroscédastique utilisant des bases fortement localisées.
Cross-validation, Heteroscedastic noise, Model selection, Nonparametric regression, Random design, Wavelets
Sélection optimale de modèles à base localisée en régression hétéroscédastique.
Cross-validation, Heteroscedastic noise, Localised basis, Model selection, Nonparametric regression, Oracle inequality, Slope heuristics, Wavelets
Une sur-pénalisation théoriquement fondée du critère AIC.
Akaike's information criterion, Density estimation, Histogram, Model selection, Over-penalisation
Estimation non paramétrique de la dérive pour les diffusions avec sauts pilotées par un processus de Hawkes.
60J60, 60J75, Diffusion, Hawkes process, Model selection, Nonparametric estimator, Nonparametric estimator Model selection Diffusion Hawkes process AMS Classification 62G05
Nouvelles stratégies adaptatives pour l'estimation non paramétrique dans les modèles mixtes linéaires.
Deconvolution, Linear mixed models, Model selection, Nonparametric estimation
Estimation non paramétrique de la dérive pour les diffusions avec sauts pilotées par un processus de Hawkes.
60J60, 60J75, Diffusion, Hawkes process, Model selection, Nonparametric estimator, Nonparametric estimator Model selection Diffusion Hawkes process AMS Classification 62G05
Mélanges de GLMs et nombre de composantes : application au risque de rachat en Assurance Vie.
Classification, Comportement de rachat, Finite mixtures, GLM, Model selection, Mélange, Surrender behaviour, Sélection de modèle
Mélanges de GLMs et nombre de composantes : application au risque de rachat en Assurance Vie.
Classification, Comportement de rachat, Finite mixtures, GLM, Model selection, Mélange, Surrender behaviour, Sélection de modèle
Régression censurée à base d'arbres avec applications dans le domaine des assurances.
CART, Censoring, Insurance, Model selection, Regression tree, Survival analysis