Patrimoine

Le patrimoine du Groupe Louis Bachelier a été défini comme l’ensemble des publications réalisées par des chercheurs académiques grâce à des financements du Groupe (ILB, FdR, IEF, Labex) ou via l’utilisation de données des EquipEx (BEDOFIH, EUROFIDAI).


Réinitialiser

Cycle thématique sur les techniques de Monte-Carlo.

Monte Carlo

Utilisation d'une approche de séries chronologiques pour corriger la corrélation sérielle dans le calcul du capital de risque opérationnel.

Gegenbauer processes, Gegenbauer processus, Mesure du risque, Monte Carlo, Operational risk, Risk measures, Risque opérationnel, Séries chronologiques, Time series

Méthodes d'échantillonnage stratifié basées sur la quantification fonctionnelle.

Brownian bridge, Brownian motion, Functional quantization, Gaussian process, Karhunen-Loève, Monte Carlo, Numerical integration, Option pricing, Ornstein-Uhlenbeck bridge, Ornstein-Uhlenbeck process, Path-dependent option, Principal component analysis, Product quantizer, Stratification, Variance reduction, Vector quantization, Voronoi diagram

Optimisation fiabiliste des structures : méthodes et applications au contrôle des vibrations.

Chaos polynomial, Contrôle des vibrations, Fiabilité, Formulation séquentielle, Monte Carlo, Optimisation, Optimization, Polynomial chaos, Reliability, Robustesse, Robustness, Sequential formulation, Vibration control

Calcul numérique pour les SDE doubles rétroactifs avec temps terminal aléatoire.

And phrases Backward Doubly Stochastic Differential Equation, Dirichlet condition, Euler scheme, Exit time, Method, Monte carlo, SPDEs, Stochastic flow

Calcul numérique pour les SDE à double sens inverse avec temps terminal aléatoire.

And phrases Backward Doubly Stochastic Differential Equation, Dirichlet condition, Euler scheme, Exit time, Method, Monte carlo, SPDEs, Stochastic flow