Patrimoine

Le patrimoine du Groupe Louis Bachelier a été défini comme l’ensemble des publications réalisées par des chercheurs académiques grâce à des financements du Groupe (ILB, FdR, IEF, Labex) ou via l’utilisation de données des EquipEx (BEDOFIH, EUROFIDAI).


Réinitialiser

Vibrato et différenciation automatique pour les dérivés d'ordre élevé et les sensibilités des options financières.

Automatic Differentiation, Euler Scheme, Greeks, High Dimension, High Order Derivative, Monte Carlo Method, Option Pricing, Path-Dependent Option, Vibrato

Methodes mcmc pour l'analyse bayesienne de modeles de regression parametrique non lineaire. Application a l'analyse de raies et a la deconvolution impulsionnelle.

Analyse spectrale, Bayes estimation, Deconvolution, Estimation bayes, Mathematiques, Methode monte carlo, Modele regression, Monte carlo method, Non linear regression, Regression model, Regression non lineaire, Sciences et techniques communes, Spectral analysis

Modèles multi-échelles pour les fluides viscoélastiques.

Coupled system, Equations aux dérivées partielles, Fluide polymérique, Magnetohydrodynamic, Monte carlo method, Multiscale problem, Partial differential equations, Polymeric fluid, Problème multi-échelles, Stochastic differential equations, Système couplé, Techniques de réduction de variance, Variance reduction techniques

Méthodes de Monte-Carlo pour les diffusions discontinues : application à la tomographie par impédance électrique.

Diffusion equations, Différences finies stochastiques, Electrical Impedance Tomography, Equation de diffusion, Estimation de distribution, Estimation of Distribution, Feynman-Kac formula, Formule de Feynman-Kac, Marche sur les sphères, Monte Carlo method, Méthode de Monte-Carlo, Stochastic finite differences, Tomographie par impédance électrique, Walk on spheres

Some Contributions on Probabilistic Interpretation For Nonlinear Stochastic PDEs.

Analyse stochastique quasi-sure, Backward Doubly Stochastic Differential Equations, Convex domains, Domaine convexe, Equations aux dérivées partielles stochastiques non-linéaires, Equations différentielles doublement stochastiques rétrogrades, Flot stochastique, Monte Carlo method, Nonlinear SPDEs, Obstacle problem, Problème d'obstacle, Problème de Skorohod, Quasi-sure stochastic analysis, Second order Backward Doubly Stochastic Differential Equations, Simulations de Monte-Carlo, Skorohod problem, Stochastic flow

Estimation de la probabilité et de l'incertitude des événements indésirables dans les systèmes à grande échelle.

Epistemic uncertainty, Framework, Large scale system, Modèle semi-Markovien, Monte Carlo method, Multi-state system, Random set, Semi-Markov process, System dependability estimation, Uncertainty

Some Contributions on Probabilistic Interpretation For Nonlinear Stochastic PDEs.

Analyse stochastique quasi-sure, Backward Doubly Stochastic Differential Equations, Convex domains, Domaine convexe, Equations aux dérivées partielles stochastiques non-linéaires, Equations différentielles doublement stochastiques rétrogrades, Flot stochastique, Monte Carlo method, Nonlinear SPDEs, Obstacle problem, Problème d'obstacle, Problème de Skorohod, Quasi-sure stochastic analysis, Second order Backward Doubly Stochastic Differential Equations, Simulations de Monte-Carlo, Skorohod problem, Stochastic flow