Patrimoine
Le patrimoine du Groupe Louis Bachelier a été défini comme l’ensemble des publications réalisées par des chercheurs académiques grâce à des financements du Groupe (ILB, FdR, IEF, Labex) ou via l’utilisation de données des EquipEx (BEDOFIH, EUROFIDAI).
Mémoire longue, volatilité et gestion de portefeuille.
Agents hétérogènes, Bounded rationality, Fractional brownian motion, Heterogeneous agents, Long memory, Modèle de choix de portefeuille, Modèle de volatilité, Mouvement brownien fractionnaire, Mémoire longue, Portfolio modelling, Rationalité limitée, Realized volatility, Volatility modelling, Volatilité réalisée
Analyse statistique de quelques modèles de processus de type fractionnaire.
Estimateur de maximum vraisemblance, Fractional Brownian motion, Maximum likelihood estimator, Mixed fractional Brownian motion, Mouvement brownien fractionnaire, Mouvement brownien fractionnaire mélangé, Processus fractionnaire