Patrimoine
Le patrimoine du Groupe Louis Bachelier a été défini comme l’ensemble des publications réalisées par des chercheurs académiques grâce à des financements du Groupe (ILB, FdR, IEF, Labex) ou via l’utilisation de données des EquipEx (BEDOFIH, EUROFIDAI).
Approximations stochastiques pour le calcul des risques financiers.
American options, Approximation faibles, Credit risk measures, Décomposition en polynômes du chaos, Forward Variance, Initial Margin, Marge Initiale, Mesures de risque de crédit, Meta-modeling, Monte Carlo multi-Niveaux, Multilevel Monte Carlo, Métamodélisation, Options américaines, Orthogonal polynomials, Polynomial Chaos Expansion, Polynômes orthogonaux, Risk management, VIX, Variance Forward, Weak approximations
Couplage de l'échantillonnage par importance et de la méthode de Monte-Carlo multiniveau à l'aide de l'approximation de la moyenne des échantillons.
Central limit theorem, Importance Sampling, Multilevel Monte Carlo, Uniform strong large law of numbers, Variance reduction
Erreur faible pour la méthode de Monte-Carlo multiniveau emboîtée.
Multilevel Monte Carlo, Nested Monte Carlo, Weak error expansion, Weighted Multilevel Monte Carlo
Quelques algorithmes rapides pour la finance quantitative.
Calcul des grecques, Differentiation automatique, Monte carlo multilevel, Multilevel Monte Carlo, Option américaine, Parallélisation, Parareal, Pararéel, Sensibilties
Erreur faible pour les Monte-Carlo multiniveaux emboîtés.
Multilevel Monte Carlo, Nested Monte Carlo, Weak error expansion, Weighted Multilevel Monte Carlo
Schémas de discrétisation d'ordre élevé pour les modèles de volatilité stochastique.
Discretization schemes, Multilevel Monte Carlo, Stochastic volatility models, Weak trajectorial convergence
Méthodes Monte Carlo multi-niveaux et inférence statistique pour les modèles financiers.
Algorithmes stochastiques, Calcul de Malliavin, Finance Quantitative, Functional limit theorems, Jump processes, Malliavin calculus, Multilevel Monte Carlo, Multilevel Monte Carlo methods, Numerical probabilities, Probabilités numériques, Processus de branchement-diffusion, Processus à sauts, Statistics of processes for financial models, Statistique des processus, Stochastic algorithms, Théorèmes limites fonctionnels