Patrimoine

Le patrimoine du Groupe Louis Bachelier a été défini comme l’ensemble des publications réalisées par des chercheurs académiques grâce à des financements du Groupe (ILB, FdR, IEF, Labex) ou via l’utilisation de données des EquipEx (BEDOFIH, EUROFIDAI).


Réinitialiser

Schéma de Ninomiya-Victoir : convergence forte, asymptotique pour l'erreur normalisée et méthodes de Monte-Carlo à plusieurs niveaux.

Convergence forte, Convergence stable en loi, Multilevel Monte Carlo methods, Méthodes de Monte Carlo multi-Pas, Ninomiya-Victoir scheme, Schéma de Ninomiya-Victoir, Simulation, Stable convergence in law, Strong convergence

Extrapolation Richardson-Romberg à plusieurs niveaux.

Euler scheme, Multi-Step, Multilevel Monte Carlo methods, Nested Monte Carlo method, Option pricing, Richardson-Romberg Extrapolation, Stratification

Théorèmes de limite pour les estimateurs multiniveaux pondérés et réguliers.

Central Limit Theorem, Euler scheme, Law of large numbers, Multilevel Monte Carlo methods, Nested Monte Carlo, Richardson- Romberg extrapolation

Schéma de Ninomiya-Victoir : convergence forte, asymptotique pour l'erreur normalisée et méthodes de Monte-Carlo à plusieurs niveaux.

Convergence forte, Convergence stable en loi, Multilevel Monte Carlo methods, Méthodes de Monte Carlo multi-Pas, Ninomiya-Victoir scheme, Schéma de Ninomiya-Victoir, Simulation, Stable convergence in law, Strong convergence

Schéma de Ninomiya-Victoir : Convergence forte, version antithétique et application aux estimateurs multiniveaux.

Discretisation of SDEs, Multilevel Monte Carlo methods, Ninomiya–Victoir scheme, Strong convergence

Limites d'erreur non asymptotiques pour la méthode Monte Carlo Euler à plusieurs niveaux appliquée aux EDS avec coefficient de diffusion constant.

Euler scheme, Malliavincalculus, Multilevel Monte Carlo methods, Non asymptotic bounds

Méthodes Monte Carlo multi-niveaux et inférence statistique pour les modèles financiers.

Algorithmes stochastiques, Calcul de Malliavin, Finance Quantitative, Functional limit theorems, Jump processes, Malliavin calculus, Multilevel Monte Carlo, Multilevel Monte Carlo methods, Numerical probabilities, Probabilités numériques, Processus de branchement-diffusion, Processus à sauts, Statistics of processes for financial models, Statistique des processus, Stochastic algorithms, Théorèmes limites fonctionnels