Patrimoine

Le patrimoine du Groupe Louis Bachelier a été défini comme l’ensemble des publications réalisées par des chercheurs académiques grâce à des financements du Groupe (ILB, FdR, IEF, Labex) ou via l’utilisation de données des EquipEx (BEDOFIH, EUROFIDAI).


Réinitialiser

Règles de vente optimales pour les critères invariants monétaires : suivi du maximum d'un portefeuille à dérive négative.

Free boundary PDE, Mean reverting diffusion, Optimal prediction, Optimal stopping, Running maximum, Verification

Allocation séquentielle des ressources pour le contrôle de la diffusion du réseau.

Arrêt optimal, Contrôle d'épidémies, Démarrage à chaud, Epidemic control, Optimal stopping, Problème de sélection séquentielle, Sequential Selection Problem, Warm-Start

Programmes de rachat d'actions et autres programmes de rachat accélérés : ce que les réseaux neuronaux peuvent apporter.

ASR contracts, Deep learning, Optimal stopping, Recurrent neural networks, Reinforcement learning, Stochastic optimal control

Rachat accéléré d'actions et autres programmes de rachat : ce que les réseaux neuronaux peuvent apporter.

ASR contracts, Deep learning, Optimal stopping, Recurrent neural networks, Reinforcement learning, Stochastic optimal control

Fixation du prix des options bermudiennes dépendant du chemin à l'aide de l'expansion du chaos de Wiener : une approche embarrassante et parallèle.

High performance computing, Optimal stopping, Path-dependent Bermudan options, Regression methods, Wiener chaos expansion

Régression par réseau neuronal pour l'évaluation des options des Bermudes.

Bermudan options, Deep learning, Neural networks, Optimal stopping, Regression methods

Timing des investissements et percées technologiques.

Investment Timing, Optimal Stopping, Technological Uncertainty

Méthodes numériques pour les processus markoviens déterministes par morceaux.

Arrêt optimal, Méthode numérique, Numerical method, Optimal stopping, Piecewise-deterministic Markov process, Processus markovien déterministe par morceaux, Quantification, Quantization

Introduction à la quantification vectorielle optimale et à ses applications en numérique.

Competitive Learning Vector Quantization, Feynman-Kac's formula, Greedy quantization, Learning algorithms, Lloyd's I algorithm, Nearest neighbor search, Optimal stopping, Optimal vector quantization, Partial distance search, Quantization tree, Quasi-Monte Carlo method, Stochastic gradient descent, Variational inequality, Zador's Theorem

BSDEs réfléchis et arrêt optimal robuste pour les mesures de risque dynamiques avec sauts.

Backward stochastic differential equations, Jump processes, Optimal stopping, Reflected backward stochastic equations, Risk-measures

Équations différentielles stochastiques réfléchies à rebours avec sauts et inégalités variationnelles intégro-différentielles partielles.

Dynamic risk-measures, Optimal stopping, Partial integro-differential variational inequality, Reflected backward stochastic differential equations with jumps, Viscosity solution

Le jeu d'entrée et de sortie sur les marchés de l'électricité : A mean-field game approach.

Electricity markets, Mean-field games, Optimal stopping, Renewable energy