Patrimoine

Le patrimoine du Groupe Louis Bachelier a été défini comme l’ensemble des publications réalisées par des chercheurs académiques grâce à des financements du Groupe (ILB, FdR, IEF, Labex) ou via l’utilisation de données des EquipEx (BEDOFIH, EUROFIDAI).


Réinitialiser

Étude des méthodes numériques pour les problèmes de couverture partielle et de commutation avec incertitude des coûts.

Contrôle optimal stochastique, Enlargement of filtration, Grilles Sparses, Grossissement de filtration, Mesures de risque (finances), Monotone finite difference schemes, Non-Linear partial differential equations (PDEs), Obliquely reflected backward stochastic differential equations (BSDEs), Optimal Switching, Quantile hedging, Risk measures, Schémas de différences finies monotones, Sparse grids, Stochastic optimal control, Switching optimal, Viscosity solutions, Équations différentielles stochastiques rétrogrades obliquement réfléchies

BocopHJB 1.0.1 - Guide de l'utilisateur.

Dynamic programming, HJB, Optimal control, Optimal switching, Optimization, Spaceship, Stochastic control

Ergodicité de la commande de commutation robuste et système non linéaire d'inégalités quasi variationnelles.

Ergodic problem, Optimal switching, Randomization, Stochastic games, System of quasi variational inequalities

Commande robuste par commutation de rétroaction : programmation dynamique et solutions de viscosité.

Feedback strategies, Model uncertainty, Optimal switching, Stochastic Perron's method, Stochastic games, Viscosity solutions

Un modèle de jeu de changement de régime par impulsion de la concurrence verticale.

Commodity markets, Impulse controls, Nash equilibrium, Optimal switching, Quasi-variational inequalities, Stochastic differential games

Une méthode numérique probabiliste pour les problèmes de commutation multiple optimale en haute dimension.

Local basis regression, Monte Carlo algorithm, Optimal investment in power generation, Optimal switching