Patrimoine

Le patrimoine du Groupe Louis Bachelier a été défini comme l’ensemble des publications réalisées par des chercheurs académiques grâce à des financements du Groupe (ILB, FdR, IEF, Labex) ou via l’utilisation de données des EquipEx (BEDOFIH, EUROFIDAI).


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Sujet dans la théorie des jeux à champ moyen et applications en économie et en finance quantitative.

Auto-organisation, Bertrand & Cournot Models, Exécution Optimal, Jeux à Champ Moyen, Jeux à N-Joueurs, Mean Field Games, Modèles de Bertrand & Cournot, N-Person Games, Nash equilibria, Nonlinear Coupled PDE Systems, Optimal Trading, Self-organization, Systèmes d’EDP non Linéaires Couplées, Équilibres de Nash

Jeu de contrôle du champ moyen et application au "Trade Crowding".

Crowding, Mean field games, Optimal liquidation, Optimal trading, Stochastic control

Jeu de contrôles en champ moyen et application à l'encombrement du marché.

Crowding, Mean field games, Optimal liquidation, Optimal trading, Stochastic control

Contrôle Stochastique Impulsionnel avec Incertitude en Finance et en Assurance.

Bayesian filtering, CAT bond, Contrôle optimal, Filtrage Bayesien, Incertitude, Incidence sur le marché, Market impact, Obligation catastrophe, Optimal control, Optimal trading, Trading optimal, Uncertainty

La finance quantitative à l'échelle de la microstructure : trading algorithmique et réglementation.

Make-Take fees, Market microstructure, Market-Making, Microstructure des marchés, Optimal trading, Options trading, Regulation, Régulation, Trading d'options, Trading optimal

Contrôle optimal, apprentissage statistique et modélisation du carnet d'ordres.

Apprentissage par renforcement, Carnet d’ordres, Ergodic properties, Hawkes processes, Limit order book, Modèle de file d’attente, Optimal trading, Processus de Hawkes, Propriétés ergodiques, Queuing model, Reinforcement learning, Trading optimal

Modèles mathématiques pour étudier et contrôler le processus de formation des prix.

Apprentissage statistique, Market impact, Microstructure, Optimal trading, Statistical learning, Trading optimal

Sujet dans la théorie des jeux à champ moyen et applications en économie et en finance quantitative.

Auto-organisation, Bertrand & Cournot Models, Exécution Optimal, Jeux à Champ Moyen, Jeux à N-Joueurs, Mean Field Games, Modèles de Bertrand & Cournot, N-Person Games, Nash equilibria, Nonlinear Coupled PDE Systems, Optimal Trading, Self-organization, Systèmes d’EDP non Linéaires Couplées, Équilibres de Nash

Un problème de négociation optimale sur les marchés intrajournaliers de l'électricité.

Delay, Intraday electricity markets, Jumps, Linear-quadratic control problem, Market impact, Optimal trading, Power plant, Renewable energy

La finance quantitative à l'échelle de la microstructure : trading algorithmique et réglementation.

Make-Take fees, Market microstructure, Market-Making, Microstructure des marchés, Optimal trading, Options trading, Regulation, Régulation, Trading d'options, Trading optimal