Patrimoine

Le patrimoine du Groupe Louis Bachelier a été défini comme l’ensemble des publications réalisées par des chercheurs académiques grâce à des financements du Groupe (ILB, FdR, IEF, Labex) ou via l’utilisation de données des EquipEx (BEDOFIH, EUROFIDAI).


Réinitialiser

Apprentissage automatique basé sur les processus de Hawkes et l'optimisation stochastique.

Causality, Causalité, Hawkes processes, Logiciel libre, Open source, Optimisation stochastique, Processus de Hawkes, Stochastic optimization

Contrôle optimal de flexibilités énergétiques en contexte incertain.

Contrôle champs moyen, Mean-field Control, Optimisation stochastique, Réseaux intelligents, Smart grids, Stochastic optimization

Modélisation des marchés du gaz naturel en Europe en concurrence oligopolistique : le modèle GaMMES et quelques applications.

Complementarity problems, Game theory, Generalized Nash-Cournot problems, Market modeling, Modélisation de marchés, Optimisation, Optimisation stochastique, Optimization, Problèmes de Nash-Cournot généralisés, Problèmes de complémentarité, Stochastic optimization, Théorie de jeux

Quelques contributions aux méthodes numériques probabilistes et à la modélisation stochastique.

Adaptive numerical methods, Finance mathématique, HPC, Mathematical finance, Modélisation stochastique, Méthodes numériques probabilistes adaptatives, Optimisation stochastique, Stochastic modeling, Stochastic optimization

Optimisation décentralisée pour l'efficacité énergétique sous stochasticité.

Decomposition/Coordination, Dynamic Programming, Décomposition/Coordination, Energie, Energy, Microgrid, Optimisation Stochastique, Programmation Dynamique, Stochastic Optimization

Méthodes stochastiques d'optimisation appliquées à la mise au point moteur.

Mise au point moteur, Optimisation stochastique

Approches variationnelles et autres contributions en optimisation stochastique.

Agrégation, Algorithmes stochastiques, Décomposition, Gradient stochastique, Optimisation stochastique, Principe du problème auxiliaire, Stabilité

Allocation stratégique d’actifs et ALM pour les régimes de retraites.

Allocation d’actifs, Asset allocation, Asset-liability management, Gestion actif-passif, Génération de scénarios, Optimisation stochastique, Programmation stochastique, Retirement scheme, Régime de retraite, Scenario generation, Stochastic optimization, Stochastic programming

Optimisation de la rivière : enchères à court terme de l'hydroélectricité sous incertitude.

Hydro-Ordonnancement, Hydro-Scheduling, Nonconvex optimisation, Optimisation nonconvex, Optimisation stochastique, Stochastic optimisation

Quelques applications du contrôle stochastique en finance et en assurance.

Assurance, Contrôle stochastique, Dualité, Equation d'Hamilton-Jacobi-Bellman [HJB], Optimisation stochastique, Solution de viscosité, Volatilité stochastique