Patrimoine

Le patrimoine du Groupe Louis Bachelier a été défini comme l’ensemble des publications réalisées par des chercheurs académiques grâce à des financements du Groupe (ILB, FdR, IEF, Labex) ou via l’utilisation de données des EquipEx (BEDOFIH, EUROFIDAI).


Réinitialiser

Fixation du prix et couverture des créances éventuelles avec coûts de liquidité et impact sur le marché.

Liquidity costs, Market impact, Partial differential equations

Fixation du prix et couverture des créances éventuelles avec coûts de liquidité et impact sur le marché.

Liquidity costs, Market impact, Partial differential equations

Contributions à l'étude d'espaces de fonctions et d'EDP dans une classe de domaines à frontière fractale auto-similaire.

Analyse fractale, Espaces de fonctions, Extension, Fractal analysis, Fractal interface., Function spaces, Interface fractale., Partial differential equations, Problème de transmission, Prolongement, Théorème de trace, Trace theorem, Transmission problem, Équations aux dérivées partielles

Quelques problèmes liés à l'erreur statistique en homogénéisation stochastique.

Equations aux dérivées partielles, Homogenization, Homogénéisation, Inverse problem, Matériaux aléatoires, Monte Carlo methods, Méthodes de Monte Carlo, Partial differential equations, Problème inverse, Random materials, Réduction de variance, Variance reduction

Comparaison de différentes définitions de traces pour une classe de domaines ramifiés avec des limites fractales autosimilaires.

Fractal boundary, Partial differential equations, Self-similar domain, Traces

Développement stochastique et formules fermées de prix pour les options européennes.

Analyse stochastique, Calcul de Malliavin, Financial mathematics, Malliavin calculus, Mathématiques financières, Partial differential equations, Stochastic analysis, Équations aux dérivées partielles

Contrôle stochastique : des méthodes de gradient et de la programmation dynamique à l'apprentissage statistique.

Dynamic Programming, Partial Differential Equations, Statistical Learning, Stochastic control

Contrôle optimal de modèles de neurones déterministes et stochastiques, en dimension finie et infinie. Application au contrôle de la dynamique neuronale via l'optogénétique.

Contrôle optimal, Modèles de neurones, Optimal control, Optogénétique, Partial differential equations, Piecewise deterministic Markov processes, Processus de Markov décisionnels, Processus de Markov déterministes par morceaux, Systèmes de contrôles déterministes affines

Contrôle optimal de modèles de neurones déterministes et stochastiques, en dimension finie et infinie. Application au contrôle de la dynamique neuronale par l'Optogénétique.

Contrôle optimal, Modèles de neurones, Optimal control, Optogénétique, Partial differential equations, Piecewise deterministic Markov processes, Processus de Markov décisionnels, Processus de Markov déterministes par morceaux, Systèmes de contrôles déterministes affines

Approximation et réduction de modèle pour les équations aux dérivées partielles avec interprétation probabiliste.

Adaptive strategies, Approximation en grande dimension, Discrete optimization, High-dimensional approximation, Monte-Carlo methods, Méthodes de Monte-Carlo, Méthodes de bases réduites, Optimisation discrète, Partial differential equations, Reduced basis methods, Stratégies adaptatives, Équations aux dérivées partielles

Modèles multi-échelles pour les fluides viscoélastiques.

Coupled system, Equations aux dérivées partielles, Fluide polymérique, Magnetohydrodynamic, Monte carlo method, Multiscale problem, Partial differential equations, Polymeric fluid, Problème multi-échelles, Stochastic differential equations, Système couplé, Techniques de réduction de variance, Variance reduction techniques