Patrimoine

Le patrimoine du Groupe Louis Bachelier a été défini comme l’ensemble des publications réalisées par des chercheurs académiques grâce à des financements du Groupe (ILB, FdR, IEF, Labex) ou via l’utilisation de données des EquipEx (BEDOFIH, EUROFIDAI).


Réinitialiser

Modélisation des cours acheteur et vendeur à l'aide de processus de Hawkes contraints : Ergodicité et limite d'échelle.

Discretisation of stochastic processes, Hawkes processes, Limit order book, Limit theorems, Point processes

Quelques théorèmes limites pour les processus de Hawkes et application aux statistiques financières.

Point processes

Apprentissage statistique pour s?quences d??v?nements ? l?aide de processus ponctuels.

Causalit?, Causality, Convex optimization, Finance quantitative, Optimisation convexe, Point processes, Processus ponctuels, Quantitative finance

Modélisation du bruit de microstructure avec des processus ponctuels mutuellement excitants.

Bartlett spectrum, Epps effect, Hawkes processes, Microstructure noise, Point processes, Signature plot

Représentation de Martingale dans l'élargissement de la filtration générée par un processus ponctuel.

Initial enlargement, Martingale representation, Point processes, Progressive enlargement, Random measures

Tests de qualité d'ajustement et estimation adaptative non paramétrique pour l'analyse des trains d'épis.

Adaptive estimation, Goodness-of-fit test, Hawkes process, Point processes, Poisson process, Spike trains analysis

Approches micro-macro des dynamiques de populations hétérogènes structurées par âge. Application aux processus auto-excitants et à la démographie.

Actuarial science, Age pyramid, Birth-death processes, Causes-of-death mortality, Censure par intervalle, Dynamique des populations, Démographie mathématique, Fast life trajectories, Hawkes processes, Heterogeneity, Hétérogénéité, Interval censoring, Limit theorems for stochastic processes, Longevity, Longévité, Mathematical demography, Maximum de vraisemblance paramétrique, Microsimulation, Modèles multi-états, Mortality, Mortalité, Mortalité par causes de décès, Multi-state models, Parametric maximum likelihood, Point processes, Population dynamics, Processus de Hawkes, Processus de naissance et mort, Processus ponctuels, Pyramide des âges, Science actuarielle, Théorèmes limites pour les processus, Trajectoires de vie accélérées

Comportement macroscopique de populations hétérogènes avec des histoires de vie aléatoires rapides.

Age pyramid, Birth-death processes, Fast life trajectories, Heterogeneity, Limit theorems, Mathematical demography, Multi-state models, Point processes, Population dynamics