Patrimoine
Le patrimoine du Groupe Louis Bachelier a été défini comme l’ensemble des publications réalisées par des chercheurs académiques grâce à des financements du Groupe (ILB, FdR, IEF, Labex) ou via l’utilisation de données des EquipEx (BEDOFIH, EUROFIDAI).
Contrôle stochastique sur les réseaux.
Conditions aux bords de Neumann, Controle stochastique, Diffusion stochastique, Dynamic programming principle, Equations aux dérivées partiels paraboliques non linéaires, Equations d'Hamilton Jacobi Bellman, Hamilton Jacobi Bellman equations, Junction, Local time, Martingale problem, Neumann boundary condition, Non linear parabolic partial differential equations, Principe de la programmation dynamique, Probleme martingale, Stochastic control, Stochastic diffusion, Temps local
Quantification du risque de modèle en finance et problèmes connexes.
Backward stochastic differential equations, Couverture quadratique, Equations différentielles stochastiques rétrogrades, Gas storage unit, Martingale problem, Model risk, Optimal transport, Problème martingale, Quadratic hedging, Risque de modèle, Transport optimal, Unité de stockage de gaz