Patrimoine

Le patrimoine du Groupe Louis Bachelier a été défini comme l’ensemble des publications réalisées par des chercheurs académiques grâce à des financements du Groupe (ILB, FdR, IEF, Labex) ou via l’utilisation de données des EquipEx (BEDOFIH, EUROFIDAI).


Réinitialiser

Clustering in foreign exchange markets : price, trades and traders.

Clustering de prix, Foreign exchange markets, Hawkes processes, Marchés FX, Market microstructure, Microstructure de marché, Price clustering, Processus de Hawkes, Réseaux validés statistiquement, Statistically validated networks, Taille de tick, Tick size

Propriétés empiriques et modélisation d’actifs en haute fréquence.

Calibration, Dynamique jointe, Hawkes processes, Joint dynamics, Processus de Hawkes

Une approche mathématique de l'investissement boursier.

Apprentissage statistique, Hawkes process, High frequency trading, Processus de Hawkes, Statistical learning, Stratégies de trading, Trading haute fréquence, Trading strategies

Modélisation du carnet d’ordres, Applications Market Making.

Apprentissage profond, Carnet d’ordres, Deep learning, Hawkes process, High-frequency trading, Limit order book, Market microstructure, Markov decision process, Microstructure du marché, Processus de Hawkes, Processus de décision Markovien, Trading haute frequence

Apprentissage automatique basé sur les processus de Hawkes et l'optimisation stochastique.

Causality, Causalité, Hawkes processes, Logiciel libre, Open source, Optimisation stochastique, Processus de Hawkes, Stochastic optimization

Application des processus stochastiques aux enchères en temps réel et à la propagation d'information dans les réseaux sociaux.

Cascades d'information, Diffusion processes on graphs, Hawkes processes, Influence maximization, Information cascades, Marketing viral, Maximisation d'influence, Processus de Hawkes, Processus diffusif sur les graphes, Real-Time bidding, Viral marketing

Effets de rétroaction en finance : applications à l'exécution optimaleet aux modèles de volatilité.

Exécution optimale, Hawkes processes, High-Frequency volatility, Impact models, Modèles d'impact, Modèles de volatilité, Optimal execution, Processus de Hawkes, Volatility feedback, Volatility modeling, Volatilité rétroactive, Volatilité à haute fréquence

La finance quantitative sous une volatilité grossière.

Equations stochastiques de Volterra, Hawkes process, Heston model, Limiting theorems, Make-take fees, Market microstructure, Microstructure des marchés, Modèle de Heston, Principal-agent problem, Problème de principal-agent, Processus de Hawkes, Rough volatility, Théorèmes limites, Volatilité rugueuse, Volterra Equation

La finance quantitative sous une volatilité grossière.

Equations stochastiques de Volterra, Hawkes process, Heston model, Limiting theorems, Make-take fees, Market microstructure, Microstructure des marchés, Modèle de Heston, Principal-agent problem, Problème de principal-agent, Processus de Hawkes, Rough volatility, Théorèmes limites, Volatilité rugueuse, Volterra Equation

Contrôle optimal, apprentissage statistique et modélisation du carnet d'ordres.

Apprentissage par renforcement, Carnet d’ordres, Ergodic properties, Hawkes processes, Limit order book, Modèle de file d’attente, Optimal trading, Processus de Hawkes, Propriétés ergodiques, Queuing model, Reinforcement learning, Trading optimal

Crises de liquidité endogènes dans les marchés financiers.

Carnet d'ordre, Hawkes process, Instabilities, Instabilités, Market microstructure, Metastability, Microstucture, Métastabilité, Order book, Processus de Hawkes

Estimation bayésienne non-paramétrique pour les processus de Hawkes.

Bayesian estimation, Estimation bayésienne, Hawkes processes, Processus de Hawkes, Reversible jump, Sequential Monte Carlo