Patrimoine

Le patrimoine du Groupe Louis Bachelier a été défini comme l’ensemble des publications réalisées par des chercheurs académiques grâce à des financements du Groupe (ILB, FdR, IEF, Labex) ou via l’utilisation de données des EquipEx (BEDOFIH, EUROFIDAI).


Réinitialiser

Processus de Lévy et leurs applications en finance : analyse, méthodologie et estimation.

Estimation of time series, Finances, Lévy Processes, Mathématiques appliquées, Non-Linear financial time series, Processus de Lévy

Structuration optimale de produits financiers en marché illiquide et trois excursions dans d'autres domaines des probabilités.

Distribution de Hartman-Watson, Générateurs infinitésimaux, Marché incomplet, Nombres de stirling, Option réelle, Polynômes orthogonaux, Processus de Lévy, Structuration optimale de produits financiers

Approximation récursive du régime stationnaire d'une équation différentielle stochastique avec sauts.

Algorithme stochastique, Pricing d'options, Probalité invariante, Processus de Lévy, Schéma d'Euler, Simulation, Tcl p. S., Valeurs extrêmes

Les processus de Lévy en finance : Problèmes inverses et modélisation de la dépendance.

Calibration, Copulas, Copules, Dependence, Dépendance, Entropie relative, Ill-posed problems, Inverse problems, Lévy processes, Option pricing, Problèmes inverses, Problèmes mal posés, Processus de Lévy, Produits dérivés, Regularization, Relative entropy, Régularisation

Contributions à l'étude de discrétisation des processus avec sauts, du risque de liquidité, et du risque de saut dans les marchés financiers.

Couverture d'options, Discrétisation, Processus de Lévy, Risque de liquidité, Risque de saut, Schéma d'Euler, Semimartingales avec sauts, Équations différentielles stochastiques

Risques extrêmes en finance : analyse et modélisation.

Conditional Value-At-Risk, Fast Fourier transforms, Hidden Markov models, Lemme de Neyman-Pearson, Lois puissances, Lévy processes, Modèles de Markov cachés, Neyman-Pearson Lemma, Power laws, Processus de Lévy, Transformée de Fourier rapide, Value-At-Risk, Value-At-Risk Conditionnelle

Etude de deux problèmes de contrôle stochastique : put americain avec dividendes discrets et principe de programmation dynamique avec contraintes en probabilités.

American Options, Contrôle optimal stochastique, Dividendes, Dividends, Dynamic programming, Exercise boundary, Frontière d\'exercice, Lévy processes, Options Américaines, Processus de Lévy, Programmation dynamique, Stochastic optimal control

Étude probabiliste de systèmes de particules en interaction : applications à la simulation moléculaire.

Calculs d'énergies libres, Free energy calculations, Hyperbolic conservation laws, Interacting particle systems, Interprétation probabiliste des équations aux dérivées partielles, Lois de conservation hyperboliques, Lévy processes, Méthodes de Monte Carlo en chimie quantique, Probabilistic interpretation of partial differential equations, Processus de Lévy, Quantum Monte Carlo methods, Systèmes de particules en intéraction