Patrimoine
Le patrimoine du Groupe Louis Bachelier a été défini comme l’ensemble des publications réalisées par des chercheurs académiques grâce à des financements du Groupe (ILB, FdR, IEF, Labex) ou via l’utilisation de données des EquipEx (BEDOFIH, EUROFIDAI).
Risques de taux et de longévité : Modélisation dynamique et Applications aux produits dérivés et à l'assurance-vie.
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Risques de taux et de longévité : Modélisation dynamique et Applications aux produits dérivés et à l'assurance-vie=Interest rate and longevity risk: dynamic model and applications to derivative products and life insurance.
Processus de Wishart
Étude et modélisation des équations différentielles stochastiques.
Calcul de Malliavin, Discretization schemes, Equation diffférentielles stochastiques, Estimateur de Maximum de Vraisemblance, Malliavin calculus, Maximum Likelyhood Estimator, Processus de Wishart, Schémas de discrétisation, Stochastic Differential Equations, Wishart process
Schémas de discrétisation d'ordre faible élevé pour les équations différentielles stochastiques.
Calcul de Malliavin, Discretization schemes, Equation diffférentielles stochastiques, Estimateur de Maximum de Vraisemblance, Malliavin calculus, Maximum Likelyhood Estimator, Processus de Wishart, Schémas de discrétisation, Stochastic Differential Equations, Wishart process