Patrimoine

Le patrimoine du Groupe Louis Bachelier a été défini comme l’ensemble des publications réalisées par des chercheurs académiques grâce à des financements du Groupe (ILB, FdR, IEF, Labex) ou via l’utilisation de données des EquipEx (BEDOFIH, EUROFIDAI).


Réinitialiser

Risques de taux et de longévité : Modélisation dynamique et Applications aux produits dérivés et à l'assurance-vie.

Asymptotic smile, Demography, Etude démographiques, Insurance-life products, Interest rate risk, Longevity risk, Modèles de dynamique de populations, Modèles à volatilité stochastique, Mortality risk, Population dynamics model, Processus de Wishart, Produits d'assurance-vie, Risk transfer, Risque de longévité, Risque de mortalité, Risque de taux d'intérêt, Smile asymptotique, Stochastic volatility models, Transfert de risques, Wishart processes

Risques de taux et de longévité : Modélisation dynamique et Applications aux produits dérivés et à l'assurance-vie=Interest rate and longevity risk: dynamic model and applications to derivative products and life insurance.

Processus de Wishart

Étude et modélisation des équations différentielles stochastiques.

Calcul de Malliavin, Discretization schemes, Equation diffférentielles stochastiques, Estimateur de Maximum de Vraisemblance, Malliavin calculus, Maximum Likelyhood Estimator, Processus de Wishart, Schémas de discrétisation, Stochastic Differential Equations, Wishart process

Schémas de discrétisation d'ordre faible élevé pour les équations différentielles stochastiques.

Calcul de Malliavin, Discretization schemes, Equation diffférentielles stochastiques, Estimateur de Maximum de Vraisemblance, Malliavin calculus, Maximum Likelyhood Estimator, Processus de Wishart, Schémas de discrétisation, Stochastic Differential Equations, Wishart process