Patrimoine

Le patrimoine du Groupe Louis Bachelier a été défini comme l’ensemble des publications réalisées par des chercheurs académiques grâce à des financements du Groupe (ILB, FdR, IEF, Labex) ou via l’utilisation de données des EquipEx (BEDOFIH, EUROFIDAI).


Réinitialiser

Inférence statistique des processus Ornstein-Uhlenbeck : génération de graphes stochastiques, sparsité, applications en finance.

Donn?es financi?res, Evolving networks, Financial data, Inf?rence statistique, Processus stochastiques, R?seaux ?volutifs, Sparsit?, Sparsity, Statistical inference, Stochastic processes

Confiance, réputation et manipulation : une perspective théorique et empirique appliquée au cas de eBay.

Chaînes de Markov, Confiance, EBay, Manipulation, Manipulation de la réputation, Markov Chain, Processus stochastiques, Rating system, Reputation, Réputation, Stochastic Process, Système d'évaluation, Trust

Discrétisation de processus à des temps d’arrêt et Quantification d'incertitude pour des algorithmes stochastiques.

Algorithmes stochastiques, Discretisation, Discretization, Optimisation, Optimization, Processus stochastiques, Quantification d'incertitude, Stochastic algorithms, Stochastic processes, Stopping time, Temps d'arret, Uncertainty quantification

Ruine et investissement en environnement markovien.

Environnement markovien, Investissement risqué, Processus stochastiques, Théorie de la ruine

Discrétisation des processus aux temps d'arrêt et quantification de l'incertitude des limites d'approximation stochastique.

Algorithmes stochastiques, Discretisation, Discretization, Optimisation, Optimization, Processus stochastiques, Quantification d'incertitude, Stochastic algorithms, Stochastic processes, Stopping time, Temps d'arret, Uncertainty quantification

Contribution à la gestion quantitative des risques en assurance.

Actuariat, Probabilités, Processus stochastiques