Patrimoine

Le patrimoine du Groupe Louis Bachelier a été défini comme l’ensemble des publications réalisées par des chercheurs académiques grâce à des financements du Groupe (ILB, FdR, IEF, Labex) ou via l’utilisation de données des EquipEx (BEDOFIH, EUROFIDAI).


Réinitialiser

Prévention et assurance : contributions aux approches actuarielle, cognitive et dynamique.

Backward SDEs, Coherent Risk measures, Continuation utility, Dynamic programming, Mesures de risque cohérentes, Mesures de risque de distorsion non concave, Non-concave distortion risk measures, Prevention, Programmation dynamique, Prévention, Utilité de continuation, Équations différentielles stochastiques rétrogrades

Quelques problèmes de statistiques et de contrôle optimal pour les processus stochastiques dans le domaine de la modélisation des prix des marchés de l'électricité.

Asymptotic efficiency, Dynamic programming, Efficacité asymptotique, Electricity prices, Erreurs de modèle, Estimation for diffusions, Estimation non paramétrique par noyaux, Exécution optimale, Impact de marché, Integrated volatility, Market impact, Model errors, Nonparametric kernel estimation, Optimal execution, Prix de l’électricité, Programmation dynamique, Statistique des diffusions, Volatilité intégrée

Optimisation décentralisée pour l'efficacité énergétique sous stochasticité.

Decomposition/Coordination, Dynamic Programming, Décomposition/Coordination, Energie, Energy, Microgrid, Optimisation Stochastique, Programmation Dynamique, Stochastic Optimization

Modèles financiers et formation des prix : applications aux paris sportifs.

Betting, Bid-ask spread, Binary options, Dynamic Programming, Finance, Football, Hamilton Jacobi Bellman, Instruments financiers, Market-maker, Offre et demande, Optimisation, Optimization, Options binaires, Pari sportif, Price, Prix, Programmation dynamique, Soccer, Sport, Teneur de marché, Utility

Etude de deux problèmes de contrôle stochastique : put americain avec dividendes discrets et principe de programmation dynamique avec contraintes en probabilités.

American Options, Contrôle optimal stochastique, Dividendes, Dividends, Dynamic programming, Exercise boundary, Frontière d\'exercice, Lévy processes, Options Américaines, Processus de Lévy, Programmation dynamique, Stochastic optimal control

Entretien des infrastructures, régénération et économie de la qualité de service : Un exemple ferroviaire.

Analyse coût-bénéfice, Cost benefit analysis, Dynamic programming, Entretien, Entretien d'infrastructure, Infrastructure maintenance, Intertemporal optimization, Maintenance, Optimisation inter-temporelle, Programmation dynamique, Renewal, Régénération