Patrimoine
Le patrimoine du Groupe Louis Bachelier a été défini comme l’ensemble des publications réalisées par des chercheurs académiques grâce à des financements du Groupe (ILB, FdR, IEF, Labex) ou via l’utilisation de données des EquipEx (BEDOFIH, EUROFIDAI).
Estimation non-paramétrique du quantile conditionnel et apprentissage semi-paramétrique : applications en assurance et actuariat.
Apprentissage statistique, Classification supervisée, Estimation non-Paramétrique du quantile conditionnel, Mean regression, Modèles à score unique, Nonparametric estimation of conditional quantile, Paramètre de lissage, Quantile, Régression non-Paramétrique, Semi parametric single index models, Smoothing parameter, Statistical learning, Supervised classification
Modèles de Pareto pour la gestion des risques.
EPD, Expected shortfall, Financial risks, GPD, Hill, Pareto, Quantile, Rare events, Regular variation, Reinsurance, Second order, Value-at-risk