Patrimoine

Le patrimoine du Groupe Louis Bachelier a été défini comme l’ensemble des publications réalisées par des chercheurs académiques grâce à des financements du Groupe (ILB, FdR, IEF, Labex) ou via l’utilisation de données des EquipEx (BEDOFIH, EUROFIDAI).


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Voyage au cœur des EDSRs du second ordre et autres problèmes contemporains de mathématiques financières.

American options, Analyse stochastique quasi-sûre, Asymptotic expansions, Bank monitoring, CDS, CDSs, Développements asymptotiques, EDP complètement non-linéaires, Formule de Feynman-Kac non-linéaire, Fully non-linear PDEs, Générateur à croissance linéaire, Générateur à croissance quadratique, HJB equation, Incertitude de volatilité, Linear growth generator, Liquidity, Liquidité, Maximisation d’utilité robuste, Mesures de probabilité singulières, Non-linear Feynman-Kac formula, Obstacle problem, Options Américaines, Principal/agent problem, Problème d’obstacle, Problème principal/agent, Quadratic growth generator, Quasi-sure stochastic analysis, Robust utility maximization, Second order backward stochastic differential equations, Singular probability measures, Solutions de viscosité, Super-replication, Surréplication, Surveillance des banques, Viscosity solutions, Volatility uncertainty, Équation de HJB, Équations différentielles stochastiques rétrogrades du second ordre

SDE arrière du second ordre avec temps terminal aléatoire.

Backward SDE, Quasi-sure stochastic analysis, Random horizon, Second order backward SDE

Some Contributions on Probabilistic Interpretation For Nonlinear Stochastic PDEs.

Analyse stochastique quasi-sure, Backward Doubly Stochastic Differential Equations, Convex domains, Domaine convexe, Equations aux dérivées partielles stochastiques non-linéaires, Equations différentielles doublement stochastiques rétrogrades, Flot stochastique, Monte Carlo method, Nonlinear SPDEs, Obstacle problem, Problème d'obstacle, Problème de Skorohod, Quasi-sure stochastic analysis, Second order Backward Doubly Stochastic Differential Equations, Simulations de Monte-Carlo, Skorohod problem, Stochastic flow

Quelques résultats sur les équations rétrogrades et équations aux dérivées partielles stochastiques avec singularités.

Analyse stochastique quasi-sûre, Backward doubly stochastic differential equations, Backward stochastic differential equations with jumps, Dynkin games with uncertainty, Equations aux dérivées partielles stochastiques, Equations différentielles doublement stochastiques rétrogrades, Equations différentielles stochastiques rétrogrades avec sauts, Equations différentielles stochastiques rétrogrades du second ordre, Equations intégro-différentielles, Jeux de Dynkin avec incertitude, Partial-integral differential equations, Quasi-sure stochastic analysis, Second order backward stochastic differential equations, Solutions de viscosité, Stochastic partial differential equations, Viscosity solutions

Some Contributions on Probabilistic Interpretation For Nonlinear Stochastic PDEs.

Analyse stochastique quasi-sure, Backward Doubly Stochastic Differential Equations, Convex domains, Domaine convexe, Equations aux dérivées partielles stochastiques non-linéaires, Equations différentielles doublement stochastiques rétrogrades, Flot stochastique, Monte Carlo method, Nonlinear SPDEs, Obstacle problem, Problème d'obstacle, Problème de Skorohod, Quasi-sure stochastic analysis, Second order Backward Doubly Stochastic Differential Equations, Simulations de Monte-Carlo, Skorohod problem, Stochastic flow