Patrimoine
Le patrimoine du Groupe Louis Bachelier a été défini comme l’ensemble des publications réalisées par des chercheurs académiques grâce à des financements du Groupe (ILB, FdR, IEF, Labex) ou via l’utilisation de données des EquipEx (BEDOFIH, EUROFIDAI).
Régression non-paramétrique et information spatialement inhomogène.
Design aléatoire, Design dégénéré, Estimation adaptative, Estimation asymptotiquement exacte, Estimation à noyaux, Méthode de Lepski, Optimal recovery, Polynômes locaux, Risque minimax, Régression non-paramétrique
Régression non paramétrique et information spatialement inhomogène.
Adaptive estimation, Asymptotically sharp estimation, Degenerate design, Design aléatoire, Design dégénéré, Estimation adaptative, Estimation asymptotiquement exacte, Estimation à noyaux, Kernel estimation, Lepski method, Local polynomial estimation, Minimax risk, Méthode de Lepski, Nonparametric regression, Optimal recovery, Polynômes locaux, Random design, Risque minimax, Régression non-paramétrique
Estimation non-paramétrique du quantile conditionnel et apprentissage semi-paramétrique : applications en assurance et actuariat.
Apprentissage statistique, Classification supervisée, Estimation non-Paramétrique du quantile conditionnel, Mean regression, Modèles à score unique, Nonparametric estimation of conditional quantile, Paramètre de lissage, Quantile, Régression non-Paramétrique, Semi parametric single index models, Smoothing parameter, Statistical learning, Supervised classification
Arbres de régression et de classification (CART).
Assurance, Big data, CART, Mégadonnées, Régression non-paramétrique