Patrimoine

Le patrimoine du Groupe Louis Bachelier a été défini comme l’ensemble des publications réalisées par des chercheurs académiques grâce à des financements du Groupe (ILB, FdR, IEF, Labex) ou via l’utilisation de données des EquipEx (BEDOFIH, EUROFIDAI).


Réinitialiser

Quelques problèmes liés à l'erreur statistique en homogénéisation stochastique.

Equations aux dérivées partielles, Homogenization, Homogénéisation, Inverse problem, Matériaux aléatoires, Monte Carlo methods, Méthodes de Monte Carlo, Partial differential equations, Problème inverse, Random materials, Réduction de variance, Variance reduction

Optimisation asynchrone pour l'apprentissage automatique.

Optimisation, Optimization, Parallelization, Parallélisation, Prédiction structurée, RNN, Réduction de variance, Structured prediction, Variance reduction

Algorithmes stochastiques pour la gestion du risque et l'indexation de bases de données de média.

Apprentissage automatique, Control stochastic, Contrôle stochastique, Exact simulation, Incomplete market, Indexation d'images, Machine learning, Malliavin sensitivity, Marché incomplet, Media indexing, Optimization problem, Problème d'optimisation, Quantification, Quantization, Réduction de variance, Sensibilité par Malliavin, Simulation trajectorielle exacte, Stochastic volatility, Variance reduction, Volatilité stochastique

Réduction de variance et discrétisation d'équations différentielles stochastiques. Théorèmes limites presque sûre pour les martingales quasi-continues à gauche.

Calcul de Malliavin, Discrétisations d'EDS, Estimation de densité, Martingales quasi-continues à gauche, Méthode de Monte Carlo, Réduction de variance, Théorème limite centrale presque sure

Automatisation de méthodes de réduction de variance pour la résolution de l'équation de transport.

Echantillonage préférentiel, Equation de transport, Monte-Carlo, Réduction de variance