Patrimoine

Le patrimoine du Groupe Louis Bachelier a été défini comme l’ensemble des publications réalisées par des chercheurs académiques grâce à des financements du Groupe (ILB, FdR, IEF, Labex) ou via l’utilisation de données des EquipEx (BEDOFIH, EUROFIDAI).


Réinitialiser

Analyse des processus intermittents avec des moments de diffusion.

62M10 Time series, Auto-correlation, Image analysis, Random fields, Regression, Spectral analysis

Méthodes d'agrégation : optimalité et vitesses rapides.

Adaptation, Classification, Estimatation non-paramétrique, Estimation de densité, Inégalités d'oracle, Optimalité, Réduction de dimension, Régression, Vitesses minimax

Procédures d'agrégation : optimalité et taux rapides.

Adaptation, Classification, Density estimation, Dimension reduction, Estimation de densité, Estimation non-paramétrique, Inégalités d'oracle, Minimax rates of convergence, Non-parametric estimation, Optimality, Optimalité, Oracle inequalities, Réduction de dimension, Régression, Vitesses minimax

Bibliothèque STochastic OPTimization en C++.

Branching Monte Carlo, C++ library, Dynamic programming, Regression, SDDP algorithm, Semi Lagrangian methods

Test de l'importance des covariables fonctionnelles dans les modèles de régression.

Functional data, Goodness-of-fit test, Regression, U−statistics

Forêts uniformément aléatoires et détection des irrégularités aux cotisations sociales.

Apprentissage automatique, Apprentissage statistique, Classification, Cotisations sociales, Decision trees, Ensemble learning, Forêts uniformément aléatoires, Fraud, Fraude, Irregularities, Irrégularités, Machine learning, Random uniform forests, Regression, Régression, Social contributions, URSSAF d'Île-de-France, URSSAF of Île-de-France

Modélisation de l'expression des gènes à partir de données de séquence ADN.

Arbre de régression, Cancer, Lasso, Régression, Régulation de l'expression des gènes

Calculs numériques pour les équations différentielles doublement stochastiques à rebours et les EDP stochastiques non linéaires.

Algorithme de Hastings- Metropolis, Backward Doubly Stochastic Differential Equations, Chaînes dee Markov, Equations aux dérivées partielles stochastiques nonlinéaires, Equations différentielles doublement stochastiques rétrogrades, Generalized Backward Doubly Stochastic Differential Equations, Hastings-Metropolis algorithm, Interacting particle systems, Markov chains, Monte-Carlo simulations, Projections, Quasilinear Stochastic PDEs, Régression, Semilinear Stochastic PDEs, Simulations de Monte-Carlo, Système de particules en intéraction

Les normes de familiarité conceptuelle pour 3 596 noms français et leur contribution dans la décision lexicale.

Conceptual familiarity, Lexical decision, Norms, Regression

Normes de force perceptuelle visuelle et auditive pour 3 596 noms français et leur relation avec d'autres variables psycholinguistiques.

Norms, Perceptual strength, Psycholinguistic variables, Regression

Taux optimaux pour les algorithmes spectraux avec régression des moindres carrés sur des espaces de Hilbert.

Learning theory, Regression, Regularization scheme, Reproducing kernel Hilbert space, Sampling operator