Patrimoine
Le patrimoine du Groupe Louis Bachelier a été défini comme l’ensemble des publications réalisées par des chercheurs académiques grâce à des financements du Groupe (ILB, FdR, IEF, Labex) ou via l’utilisation de données des EquipEx (BEDOFIH, EUROFIDAI).
Une enquête sur les quatre familles de mesures de performance.
Fund selection, Performance measures, Ranking, Return Distribution, Revue AERES, Risk
Modèles à risque.
Backtesting, Model Risk, Revue AERES, Value-at-risk
Un DARE pour la VaR.
Revue AERES
Mesurer la précarité énergétique en France : Quels sont les ménages les plus vulnérables sur le plan énergétique ?
Clog log model, Fuel poverty, Poverty indicators, Revue AERES, Vulnerable households
La macroéconomie-en-risque.
Revue AERES
Optimisation globale de portefeuille à variance minimale sous un certain risque de modèle : Une approche robuste basée sur la régression.
Global minimum variance portfolio, Model Risk, Parameter uncertainty, Revue AERES, Robust least squares, Robust portfolio
Du risque des mesures de risque systémique.
Revue AERES