Patrimoine

Le patrimoine du Groupe Louis Bachelier a été défini comme l’ensemble des publications réalisées par des chercheurs académiques grâce à des financements du Groupe (ILB, FdR, IEF, Labex) ou via l’utilisation de données des EquipEx (BEDOFIH, EUROFIDAI).


Réinitialiser

Méthode de calcul ex ante de la valeur à risque des biens immobiliers.

Lease, Real estate finance, Risk management, Vacancy, Value at Risk

Expansion Cornish-Fisher pour la valeur à risque des biens immobiliers commerciaux.

Cornish-Fisher expansion, Real estate finance, Rearrangement procedures, Risk management, Risk measurement, Value at Risk

Vers un marché de l'assurance récolte qui fonctionne : une stratégie intégrée de gestion du risque systémique.

Agriculture insurance, Assurance agricole, Assurance indicielle, Catastrophe bonds, Crop yield, Gestion du risque, Index insurance, Obligation catastrophe, Rendement, Risk management, Risque systémique, Systemic risk

Essays in Empirical Corporate Finance.

Annonces de résultat, Attention limitée, Availability heuristic, Banques d'inverstissement, Earnings announcements, Fusions et acquisitions, Gestion des Risques, Investment banking, League tables, Leagues tables, Limited attention, Mergers and acquisitions, Risk management, Saillance, Salience

Approximations stochastiques pour le calcul des risques financiers.

American options, Approximation faibles, Credit risk measures, Décomposition en polynômes du chaos, Forward Variance, Initial Margin, Marge Initiale, Mesures de risque de crédit, Meta-modeling, Monte Carlo multi-Niveaux, Multilevel Monte Carlo, Métamodélisation, Options américaines, Orthogonal polynomials, Polynomial Chaos Expansion, Polynômes orthogonaux, Risk management, VIX, Variance Forward, Weak approximations

Hedging in alternative aarkets

Bitcoin mining, Couverture par procuration, Cryptocurrencies, Crypto­monnaies, Distribution forecast, Extraction de bitcoins, Gestion du risque, Jet fuel, Produits pétroliers, Proxy-hedging, Regime switching, Risk management, Timeseries modelling

Réforme obligatoire de la gouvernance et gestion des risques des entreprises.

Board monitoring, Corporate governance reform, Financial hedging, Foreign exchange risk, Operational hedging, Risk management, Risk-taking incentives, Sarbanes-Oxley Act

Modélisation de la dépendance entre des processus stochastiques à temps continu : une application à la modélisation des marchés de l'électricité et à la gestion des risques.

Bandwidth selection, Brownian motion, Copula, Copule, Dependence, Dépendance, Electricity markets, Estimateur à polynômes locaux, Estimation non paramétrique, Finance mathématique, Gestion des risques, High frequency statistics, Intensité stochastique, Inégalité oracle, Local polynomial estimation, Marchés de l'électricité, Mathematical finance, Mouvement Brownien, Non parametric estimation, Oracle inequality, Pics, Poisson process, Processus de Poisson, Production éolienne, Risk management, Semimartingale, Spikes, Statistique haute fréquence, Stochastic intensity, Sélection de fenêtre, Wind production

Apprentissage automatique ou économétrie pour l'évaluation du crédit : Tirons le meilleur des deux mondes.

Credit scoring, Econo- metrics, Econometrics, Interpretability, Machine Learning, Machine learning, Risk management

Comparaison des fonctions de perte pour les modèles LGD.

Credit Risk Capital Requirement, Forecasts Comparison, Loss Function, Loss Given Default LGD, Risk management

Fonctions de perte pour la comparaison des modèles LGD.

Credit Risk Capital Requirement, Forecasts Comparison, Loss Function, Loss Given Default LGD, Risk management

Apprentissage automatique ou économétrie pour l'évaluation du crédit : Obtenons le meilleur des deux mondes *.

Credit scoring, Econometrics, Interpretability, Machine Learning, Risk management