Patrimoine

Le patrimoine du Groupe Louis Bachelier a été défini comme l’ensemble des publications réalisées par des chercheurs académiques grâce à des financements du Groupe (ILB, FdR, IEF, Labex) ou via l’utilisation de données des EquipEx (BEDOFIH, EUROFIDAI).


Réinitialiser

Liquidité intrinsèque dans les modèles de volatilité conditionnelle.

C01, C22, C58, G11, Garch, Liquidity, Quasi-Maximum Likelihood, Risk measures, Value-at-Risk

Étude des méthodes numériques pour les problèmes de couverture partielle et de commutation avec incertitude des coûts.

Contrôle optimal stochastique, Enlargement of filtration, Grilles Sparses, Grossissement de filtration, Mesures de risque (finances), Monotone finite difference schemes, Non-Linear partial differential equations (PDEs), Obliquely reflected backward stochastic differential equations (BSDEs), Optimal Switching, Quantile hedging, Risk measures, Schémas de différences finies monotones, Sparse grids, Stochastic optimal control, Switching optimal, Viscosity solutions, Équations différentielles stochastiques rétrogrades obliquement réfléchies

Des mesures plus précises pour des contrôles renforcés : VaR ou ES ?

Capital requirement, Level of confidence, Marginal distributions, Risk measures

Risque ou capital réglementaire ? Remettre les distributions au premier plan.

Extreme value distributions, Financial regulation, Level of confidence, Risk measures, Sub-additivity

Utilisation d'une approche de séries chronologiques pour corriger la corrélation sérielle dans le calcul du capital de risque opérationnel.

Gegenbauer processes, Gegenbauer processus, Mesure du risque, Monte Carlo, Operational risk, Risk measures, Risque opérationnel, Séries chronologiques, Time series

Une mesure plus précise pour des contrôles renforcés : VaR ou ES ?

Expected shortfall, Level of confidence, Marginal distributions, Risk measures, Value-at-Risk

Combiner les mesures de risque pour surmonter leurs limites - représentation spectrale de la question de la sous-additivité, exigence de distorsion et valeur ajoutée de la solution VaR spatiale : Une application aux exigences réglementaires des institutions financières.

Distortion, Distributions, Financial regulation, Level of confidence, Risk measures, Spectral measure, Spectrum, Sub-additivity

Mesures du risque à risque - Sommes-nous à côté de la plaque ? Discussions autour de la sous-additivité et de la distorsion.

Distortion, Distributions, Financial regulation, Level of confidence, Risk measures, Spectral measure, Sub-additivity

Réglementation financière : Des mesures plus précises pour améliorer le contrôle et la prise en compte de l'incertitude intrinsèque de la VaR.

Distribution, Financial markets, Regulation, Risk measures

Mesures du risque - Sommes-nous à côté de la plaque ? Discussions autour de la sous-additivité et de la distorsion.

Distortion, Distributions, Financial regulation, Level of confidence, Risk and Financial Management, Risk measures, Spatial measure, Spectral measure, Spectrum, Sub-additivity

Inférence des mesures de risque.

Bootstrap, Grouped Ranking, Risk Measures, Uncertainty

BSDEs avec sauts, optimisation et applications aux mesures de risque dynamiques.

Backward stochastic differential equations with jumps, Comparison theorems, Risk measures