Patrimoine

Le patrimoine du Groupe Louis Bachelier a été défini comme l’ensemble des publications réalisées par des chercheurs académiques grâce à des financements du Groupe (ILB, FdR, IEF, Labex) ou via l’utilisation de données des EquipEx (BEDOFIH, EUROFIDAI).


Réinitialiser

Risque de crédit et interdépendance.

Champ de Markov, Credit Risk, Interdependence adn contagion, Interdépendance et contagion, Ising model, Markov Fields, Modèle d’Ising, Monotonie des matrices de transition, Risque de crédit, Stress-tests, Transition matrix monotony

Analyse XVA, mesures du risque et applications aux transactions compensées de manière centralisée.

Gestion du collatéral, Risque de contrepartie, Risque de crédit

Evaluation du risque souverain : Analyse théorique et évidence empirique.

Credit risk, Risque de crédit

Ajustement de la notation souveraine des pays émergents à l'aide d'informations de marché : Impact sur les décisions d'investissement des institutions financières.

Credibility theory, Credit risk, Modèle Panel, Multi-facteur de régression, Multi-factor regression, Notes, Panel model, Rating, Risque de crédit, Théorie de la crédibilité

Essais en économie financière.

Accession à la propriété, Bank Credit, Bank Supervision, Capital Requirements, Credit Rationing, Credit Risk, Crédit bancaire, Crédit immobilier, Discipline de marché, Exigences de capital, Fragmentation, Homeownership, Housing Credit, Interbank Market, Interest-Free Loan, Marché interbancaire, Market Discipline, Prix immobilier, Prêt à Taux Zéro, Rationnement du crédit, Real estate prices, Risque de crédit, Risque souverain, Sovereign Risk, Supervision bancaire

Information sur un temps de défaut : ponts browniens sur un intervalle stochastique et élargissement des filtrations.

Accessible stoping time, Bayes formula, Brownian bridge, Capacités de Riesz, Credit default swap, Credit-risk, Default bonds, Default time, Dimensions de Hausdorff, Enlargement of filtrations, Formule de Bayes, Formule de densité du temps d'occupation, Grossissement de filtration, Hausdorff dimensions, Hausdorff measures, Honest times, Initial times, Local time, Mesures de Hausdorff, Obligations privées, Occupation times formula, Pont brownien, Predictable stopping time, Riesz capacities, Risque de crédit, Spread, Stopping time, Temps d'arrêt, Temps d'arrêt accessible, Temps d'arrêt prévisible, Temps d'arrêt totalement inacessible, Temps de défaut, Temps honnête, Temps intial, Temps local, Totally inacessible stopping time

Scoring pour le risque de crédit : variable réponse polytomique, sélection de variables, réduction de la dimension, applications.

Credit risk, Lasso, Polytomous regression, Risque de crédit, Régression polytomique, Scoring, Sélection de variables, Variable selection

Sur le service de la dette et la renégociation lorsque les détenteurs de la dette sont plus stratégiques.

Faillite et liquidation, Renégociation de la dette, Risque de crédit, Risque de défaut, Théorie des options

Structures de dépendance et résultats limites avec applications en finance assurance.

Archimedean copulas, Assurance, Clayton copula, Copulas, Copule de Clayton, Copules, Copules d'Archimède, Credit risk, Dependence, Dépendance, Dépendance de queue, Extremes, Finance, Flood, Heat wave, Inondation, Insurance, Risk, Risque, Risque de crédit, Storms, Tail dependence, Tempêtes, Vague de chaleur

Dépendance et résultats limites, quelques applications en finance et assurance.

Archimedean copulas, Assurance, Canicule, Copulas, Copules, Copules archimédiennes, Credit risk, Estimation par noyaux, Extrêmes, Finance, Flood, Heat wave, Inondation, Insurance, Kernel estimates, Multivariate, Multivarié, Regular variation, Reinssurance, Risque de crédit, Réassurance, Storms, Tempête, Variation régulière

Adaptation des techniques actuelles de scoring aux besoins d'une institution de crédit : le CFCAL-Banque.

Credit risk, Credit-scoring, Hyperplan séparateur, Probability of default, Probabilité de défaut, Risque de crédit, SMOTE technique, Scoring par les GAM, Scoring par les SVM, Scoring with GAM, Separating hyperplane, Smooth backfitting, Support vector machines (SVM), Technique SMOTE

Modélisation en risque crédit : calibration et discrétisation de modèles financiers.

Options américaines, Risque de crédit, Schéma de discrétisation