Patrimoine

Le patrimoine du Groupe Louis Bachelier a été défini comme l’ensemble des publications réalisées par des chercheurs académiques grâce à des financements du Groupe (ILB, FdR, IEF, Labex) ou via l’utilisation de données des EquipEx (BEDOFIH, EUROFIDAI).


Réinitialiser

Quantification et méthodes statistiques pour le risque de modèle.

Affine model, Analyse de sensibilité, Contrast index, Courbe de crédit, Courbe de taux, Credit curve, Indice de Sobol, Indice de contraste, Model risk, Modèle affine, Ordre stochastique, Risque de modèle, Sensitivity analysis, Sobol index, Stochastic order, Yield curve

Quantification du risque de modèle en finance et problèmes connexes.

Backward stochastic differential equations, Couverture quadratique, Equations différentielles stochastiques rétrogrades, Gas storage unit, Martingale problem, Model risk, Optimal transport, Problème martingale, Quadratic hedging, Risque de modèle, Transport optimal, Unité de stockage de gaz

Outils théoriques et opérationnels adaptés au contexte de l'assurance vie en Afrique subsaharienne francophone : analyse et mesure des risques liés à la mortalité.

Assurance vie, Avis d'expert, CIMA, Expert advice, Life insurance, Mortality, Mortalité, Risk estimation, Risk model, Risque de modèle, Risques d'estimation

Quantification des risques biométriques de l'assurance-vie avec des méthodes de lissage non paramétriques.

Adaptive parameters choice, Assurance dépendance, Assurance vie, Boundary effect, Choix adaptatif des paramètres, Effets de bordure, Extrapolation, Generalized linear models, Graduation, Heterogeneity, Hétérogénéité, Life insurance, Local likelihood, Local polynomials, Long-term care insurance, Model risk, Modèles linéaires généralisés, Modèles relationels, P-splines, Prospective mortality table, Pôlynomes locaux, Relational models, Risque de modèle, Table de mortalité propective, Vraisemblance locale, Whittaker-Henderson

Une évaluation économique du risque de modèle dans les allocations d'actifs à long terme.

Allocation d'actifs de long-terme, Critère de prudence, Long-term Asset Allocation, Model Risk, Risque de modèle, Safety First Criterion, VaR