Patrimoine
Le patrimoine du Groupe Louis Bachelier a été défini comme l’ensemble des publications réalisées par des chercheurs académiques grâce à des financements du Groupe (ILB, FdR, IEF, Labex) ou via l’utilisation de données des EquipEx (BEDOFIH, EUROFIDAI).
Optimisation globale de portefeuille à variance minimale sous un certain risque de modèle : Une approche robuste basée sur la régression.
Global minimum variance portfolio, Model Risk, Parameter uncertainty, Revue AERES, Robust least squares, Robust portfolio
Global minimum variance portfolio optimisation under some model risk : A robust regression-based approach.
Global minimum variance portfolio, Model risk, Parameter uncertainty, Robust least squares, Robust portfolio