Patrimoine

Le patrimoine du Groupe Louis Bachelier a été défini comme l’ensemble des publications réalisées par des chercheurs académiques grâce à des financements du Groupe (ILB, FdR, IEF, Labex) ou via l’utilisation de données des EquipEx (BEDOFIH, EUROFIDAI).


Réinitialiser

Note sur un nouveau modèle autorégressif spatial séparable à intégration fractionnée saisonnière.

Seasonal long memory, Seasonality, Separable process, Spatial autocovariance, Spatial short memory, Spatial stationary process, Two-dimensional data

Propriétés statistiques du modèle autorégressif spatial séparable à intégration fractionnée saisonnière.

Seasonal long memory, Seasonality, Separable process, Spatial autocovariance, Spatial short memory, Spatial stationary process, Two dimensional data

Financiarisation des marchés de matières premières.

Commodities, Exchange-Traded Products, Financialization, Financiarisation, Matières premières, Saisonnalité, Seasonality

Modélisation du taux de change : politiques, saisonnalité et détermination.

Carry trade, Carry trades, Chinese renminbi, Currency basket, Détermination du taux de change, Effet mois, Equity returns, Exchange rate determination, Exchange rate regime, Foreign currency market, Implied volatility, Marché des devises, Markov-Switching, Modèle à changement de régime Markovien, Month effect, Panier de devises, Rendement des actions, Renminbi chinois, Régime de change, Saisonnalité, Seasonality, Uep, Volatilité implicite

Intervalles de confiance pour la production annuelle d'énergie éolienne.

Central Limit Theorem, Change point analysis, Intermittency, Intrinsic uncertainties of annual wind power production, Quantile of annual or pluri-annual wind power production, Seasonality

Une approche par modèle linéaire généralisé des aspects saisonniers de la modélisation de la vitesse du vent.

Generalized linear models, Maximum likelihood estimation, Seasonality, Weibull law, Wind speed time series

Estimation des paramètres d'un processus de Poisson saisonnier modulé par Markov.

Asymptotic normality, Markov-modulated Poisson process, Seasonality, Split-time likelihood, Strong consistency

Estimation des paramètres d'un processus de Poisson saisonnier modulé par Markov.

Asymptotic normality, Markov-modulated Poisson process, Seasonality, Split-time likelihood, Strong consistency