Patrimoine

On pathwise quadratic variation for càdlàg functions.

Cadlag functions, Ito formula, Pathwise calculus, Pathwise integration, Quadratic variation, Semimartingale, Skorokhod topology

Modélisation de la dépendance entre des processus stochastiques à temps continu : une application à la modélisation des marchés de l'électricité et à la gestion des risques.

Bandwidth selection, Brownian motion, Copula, Copule, Dependence, Dépendance, Electricity markets, Estimateur à polynômes locaux, Estimation non paramétrique, Finance mathématique, Gestion des risques, High frequency statistics, Intensité stochastique, Inégalité oracle, Local polynomial estimation, Marchés de l'électricité, Mathematical finance, Mouvement Brownien, Non parametric estimation, Oracle inequality, Pics, Poisson process, Processus de Poisson, Production éolienne, Risk management, Semimartingale, Spikes, Statistique haute fréquence, Stochastic intensity, Sélection de fenêtre, Wind production

Maximisation de l'utilité et prix d'indifférence de l'utilité pour les modèles semimartingales exponentiels.

Exponential Levy model, F-Divergence, F-Divergence minimal martingale measure, Maximisation d’utilité, Modèle de Lévy, Prix d’indifférence, Semimartingale, Utility indifference price, Utility maximisation

Modélisation de la dépendance entre des processus stochastiques à temps continu : une application à la modélisation des marchés de l'électricité et à la gestion des risques.

Bandwidth selection, Brownian motion, Copula, Copule, Dependence, Dépendance, Electricity markets, Estimateur à polynômes locaux, Estimation non paramétrique, Finance mathématique, Gestion des risques, High frequency statistics, Intensité stochastique, Inégalité oracle, Local polynomial estimation, Marchés de l'électricité, Mathematical finance, Mouvement Brownien, Non parametric estimation, Oracle inequality, Pics, Poisson process, Processus de Poisson, Production éolienne, Risk management, Semimartingale, Spikes, Statistique haute fréquence, Stochastic intensity, Sélection de fenêtre, Wind production